Торгова стратегія на основі індикатора ССІ з періодом 20

Існує два основні способи використання Commodity Channel Index:

1. Для пошуку розбіжностей

Розбіжність утворюється, коли ціна досягає нового максимуму, а Commodity Channel Index не вдається піднятися вище попередніх максимумів. За цією класичною розбіжністю зазвичай слідує цінова корекція.

2. Як індикатор перекупленості/перепроданості

Індекс Товарного Каналу зазвичай коливається в діапазоні ±100. Значення вище +100 говорять про стан перекупленості (і ймовірності коригуючого спаду), а значення нижче -100 - про стан перепроданості (і ймовірності підйому, що коректує).

У даній ТЗ ми використовуємо в роботі другий основний метод. Період індика 20, розрахунок - тайпікал прайс. Принцип ТЗ заснований на заході за ймовірністю зародження нового тренду або невеликої корекції. Також встановлюємо стандартний індикатор ZigZag - в даному транспортному засобі використовується для постановки Стоп Лосс. РОБОЧИЙ ТАЙМфрейм використовується Н4, т.к. Він найбільш оптимальний у плані: невеликий шум і можливість відлову середніх (50-150 п) і великих (150-400 п) трендів. Робочий інструмент: я взяв євродолар, можна будь-який інший, але не пробував.

Алгоритм Торгової Стратегії (МС)

Вхід: перетин лінією ССІ зверху вниз +100 — ПРОДАЄМО, знизу вгору -100 — КУПУЄМО.

Вихід: якщо угода на підвищення - то перетин зверху вниз рівня +100 або лінія назад повертається в зону перепроданості (менше -100), угода на зниження - навпаки.

Тейк Профіт — не використовуємо, оскільки важко оптимізувати цифру під ринок.

Стоп Лосс — локальна вершина чи дно, дивимося по індикатору ЗигЗаг + 35-40 пунктів у бік збитку, певний захист від ринкового шуму та тіней.

Повторний перетин

Часто на ринку починає бути відсутнім яскраво-виражений тренд і при цьому лінія ССІ починає битися в діапазонах від -130 до -70 і +130 до +70. Моє ТЗ починає у таких ситуаціях «зливати».

Правило роботи при повторному перетині:

1) Якщо лінія ССІ торкнулася рівня +-100, перетнула і повернулася назад у зону перекуп/перепрод

2) Маємо право зайти повторно, тільки при тому, що лінія ССІ зробить(утворює) «пагорб» або «Курган» з основою рівень +-100, тоді при пересіванні лінією ССІ рівнів +-100 входимо в ринок, далі угоду тягнемо або повертаємось до пункту 1.

Це правило стратегії при повторному перетині вигідне в тому, що ринок заходить у рендж і повторних перетинів може бути від 2 до 7, а це близько 100-400 пунктів просадки депозиту.

3) Якщо пагорб не утворився, то зайти можна лише при перетині зі зворотної зони.

Отже, алгоритм торговельної стратегії нами вивчений.

Намагаємося стежити за графіком кожні 1-2 години, якщо лінія ССІ знаходиться в зонах більше +100 і менше -100 — стежимо кожні 30 хвилин, щоб зайти в перетин лінії рівня ССІ.

Приклад: лінія ССІ перетнула зверху вниз рівень +100, ціна пройшла вниз на 30 п, лінія ССІ набула значення +67.567. Далі відбувається ринковий сплеск, ціна зросла на 70 пунктів. Лінія ССІ під час бару назад перетнула рівень +100. Далі ринок розвернувся та пішов униз на 170 пунктів. Перебуваючи біля монітора, ми могли закрити угоду під час перетину лінією ССІ рівня назад.

З цього прикладу випливає правило стратегії: КОЛИ ТЯГНЕМО УПРАВЛЕННЯ МАЄМО ПРАВО ЗАКРИТИ ТІЛЬКИ ПРИ ЗАКРИТТІ БАРУ, ЯКЩО ЛІНІЯ ССІ НЕ ЗАЙШЛА В ПРОТИЗАХІДНУ ЗОНУ.

ГОЛОВНЕ У СТРАТЕГІЇ: ДИСЦИПЛІНА І ЧІТКО ДОБРАТИ ПРАВИЛА РОБОТИ З СТРАТЕГІЇ.

ММ у цій МС: фракційно-пропорційний метод за Райаном Джонсом.

Формула розрахунку дельти збільшення: максимальна просадка за 3 місяці = поточна дельта збільшення, розрахунок щомісяця, дельта зниження = 1/2 * дельта збільшення.

Приклад: початок березня, дивимося макспросадку за грудень, січ, лют. Макспросадка була в січні і дорівнює -165 пунктів, тоді в березні працюємо з дельтою збільшення = 165 пунктів і дельтою зниження = 83 пункти.

Початковий лот 10%, можемо збільшувати до 25%. Коли місяці дуже волатильні, збільшуємо до 20%, на розсуд трейдера.