Торговая стратегия на основе индикатора ССИ с периодом 20

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

1. Для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

2. В качестве индикатора перекупленности/перепроданности

Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

В данной ТС мы используем в работе 2-ой основной способ. Период индюка 20, расчет — тайпикал прайс. Принцип ТС основан на заходе по вероятности зарождения нового тренда или небольшой коррекции. Также устанавливаем стандартный индикатор ZigZag — в данной тс используется для постановки Стоп Лосс. РАБОЧИЙ ТАЙМфрейм используется Н4, т.к. Он наиболее оптимальный в плане: небольшой шум и возможность отлавливания средних (50-150 п ) и крупных(150-400 п ) трендов. Рабочий инструмент: я взял евродоллар, можно любой другой, но не пробовал.

Алгоритм Торговой Стратегии ( ТС )

Вход: пересечение линией ССИ сверху вниз +100 — ПРОДАЁМ, снизу вверх -100 — ПОКУПАЕМ.

Выход: если сделка на повышение — то пересечение сверху вниз уровня +100 или линия обратно возвращается в зону перепроданности ( меньше -100), сделка на понижение — наоборот.

Тейк Профит — не используем,так как трудно оптимизировать цифру под рынок.

Стоп Лосс — локальная вершина или дно, смотрим по индикатору ЗигЗаг + 35-40 пунктов в сторону убытка, некоторая защита от рыночного шума и теней.

Повторное пересечение

Часто на рынке начинает отсутствовать ярко-выраженный тренд и при этом линия ССИ начинает биться в диапозонах от -130 до -70 и +130 до +70. Моя ТС начинает в таких ситуациях «сливать».

Правило работы при повторном пересечении:

1) Если линия ССИ коснулась уровня +-100, пересекла и вернулась обратно в зону перекуп/перепрод

2) Имеем право зайти повторно, только при том, что линия ССИ сделает(образует) «холм» или «Курган» с основанием уровень +-100, тогда при пересении линией ССИ уровней +-100 входим в рынок, далее сделку тянем или возвращаемся к пункту 1.

Данное правило стратегии при повторном пересечении выгоден в том, что рынок заходит в рендж и повторных пересечений может быть от 2 до 7 , а это около 100-400 пунктов просадки депозита.

3) Если холм не образовался, то зайти можно только при пересечении из обратной зоны.

Итак, алгоритм торговой стратегии нами изучен.

Стараемся смотреть за графиком каждые 1-2 часа, если линия ССИ находится в зонах больше +100 и меньше -100 — следим каждые 30 минут, дабы зайти в пересечение линией уровня ССИ.

Пример: линия ССИ пересекла сверху вниз уровень +100, цена прошла вниз на 30 п, линия ССИ приняла значение +67.567 . Далее происходит рыночный всплеск, цена поднялась на 70 пунктов. Линия ССИ во время бара обратно пересекла уровень +100. Далее рынок развернулся и пошел вниз на 170 пунктов. Находясь у монитора, мы могли закрыть сделку при пересечении линией ССИ уровня назад.

Из этого примера вытекающее правило стратегии: КОГДА ТЯНЕМ СДЕЛКУ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАКРЫТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТИИ БАРА, ЕСЛИ ЛИНИЯ ССИ НЕ ЗАШЛА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ЗОНУ.

ГЛАВНОЕ В СТРАТЕГИИ: ДИСЦИПЛИНА И ЧЁТКО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ ПО СТРАТЕГИИ.

ММ в этой ТС: фракционно-пропорциональный метод по Райану Джонсу.

Формула расчета дельты увеличения: максимальная просадка за 3 месяца = текущей дельте увеличения, расчет каждый месяц, дельта снижения = 1/2 * дельта увеличения.

Пример: начало марта, смотрим макспросадку за дек, янв, фев. Макспросадка была январе и равна -165 пунктов, тогда в марте работаем с дельтой увеличения = 165 пунктов и дельтой снижения = 83 пункта.

Начальный лот 10 %, можем увеличивать до 25 %. Когда месяцы очень волатильные, увеличиваем до 20 %, по усмотрению трейдера.