Как важно минимизировать убытки

Сокращение количества плохих сделок может резко увеличить доходность метода даже при том, что мы строго ограничили размер возможных потерь. Типичная система следования за трендом, которую я предпочитаю использовать, будет приносить доход примерно лишь в 45% сделок, но прибыльные сделки приблизительно в 2,5 раза превысят размер средней убыточной сделки. Для упрощения предположим, что каждая убыточная сделка равна $1, а каждая прибыльная – $2,50. Это означает, что после 100 сделок у вас должна быть прибыль в $57 (45 раз по $2,50 минус 55 раз по $1).

Сокращение количества убыточных сделок на 10% и тем более на 20% резко повышает доходность. Доля прибыльных сделок увеличивается до 55%, а убыточных – снижается до 45%. Теперь прибыль составляет $92,50 (55 раз по $2,50 минус 45 раз по $1). Прибыль увеличилась на 62%! Небольшое изменение в соотношении прибыльных и убыточных сделок может значительно скорректировать доходность метода. Это предполагает, что мы должны всегда искать возможности сократить количество убыточных сделок, чтобы повысить доходность.

Запомните, что правило отсечения и метод последнего бара значительно увеличивают количество убыточных сделок, но при этом общая сумма потерь сокращается. Мы заменили несколько крупных убыточных сделок на большее количество мелких убыточных сделок (или, сохранив размер убыточных сделок, одновременно резко увеличили размер прибыльных). Подобные изменения существенно повышают нашу прибыль.

Отслеживание подобной статистики обернется для вас прибылью. Затем можете сосредоточиться на корректировке той части уравнения, которая требует доработки. Сокращает ли это убытки? Увеличивает ли размер прибыльных сделок?

Я уделяю пристальное внимание главным образом ликвидации убытков или минимизации их объемов. Все потому, что это психологически усиливает мою способность торговать. Об этом расскажу подробнее в следующей главе, а пока позвольте мне здесь немного коснуться данной темы.

Одна из самых больших проблем для трейдеров состоит в том, чтобы суметь пережить серию неудачных сделок. Большинство из них откажется от метода торговли, если в результате его использования один за другим возникают убытки. И тогда этот метод назовут дефектным или же обвинят себя в ошибках и прекратят торговать. Поэтому особенно важно справиться с потерями, неизбежными в трейдинге. Сокращение убыточных сделок при использовании какого-либо метода до нескольких в год могло бы укрепить психологическую готовность торговать дальше.

В психологическом плане маленький или мизерный убыток можно приравнять к отсутствию такового, поэтому для меня так же важно стремиться уменьшить размер потерь. Всегда стараюсь довести его до такого уровня, чтобы завтра я и не вспомнил о неудаче. Вряд ли на меня как-то негативно повлияет сделка, о которой я утром и не вспомню!