Колби и Мейерс также проверили свою идею на сводном индексе Нью-Йоркской фондовой биржи с использованием еженедельных отчетов (см. дополнительную информацию в Приложении). Они добавляют один фильтр: %K и недельная цена закрытия выше уровня их значений за предыдущую неделю. В результате выяснилось, что это прибыльная система, использующая параметр практически любой продолжительности. Тем самым доказывается надежность метода. Однако наилучший показатель прибыли был примерно на уровне 45 недель.
Колби и Мейерс указывают на то, что только приблизительно 39% сделок были прибыльными. Вот примерно этого вы и можете ожидать от торговой системы, использующей среднесрочную стратегию.
Вывод: это надежная система следования за трендом, которую можно использовать для анализа данных как за неделю, так и за день. Примерно 40% сделок будут прибыльными, а по размеру они превысят убыточные. Одно из больших преимуществ данного метода состоит в том, что он бесплатный и его можно найти в любом сервисе, предлагающем разного рода графики.
|