|
Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.
Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик – два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора. %R Ларри Уильямса – фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.
Стохастик достаточно легко вычислить. Существует трехшаговый способ вычисления двух составляющих стохастика – %K и %D.
Сначала вычислим значение необработанного стохастика:
К = (C-L) : (H-L) x 100,
где
С – цена закрытия последних x дней,
H – максимум последних x дней,
L – минимум последних x дней. Как правило, x – это последние 14 дней, хотя также очень часто встречаются и девять дней.
%K – трехдневное скользящее среднее K,
%D – трехдневное скользящее среднее %K.
К счастью, вам не понадобятся серьезные знания математики, если только не захотите покопаться во всем этом, чтобы посмотреть, сможете ли что-то улучшить. Практически на всех графиках, во всех котировочных системах и пакетах программ есть встроенные стохастики. Однако там иногда играют с параметрами. Я предлагаю использовать параметры, которые только что обрисовал в общих чертах. В пакетах программ и котировочных системах зачастую параметры можно изменять.
Важным вопросом остаются временные рамки стохастика. Какой период вы будете использовать в своих вычислениях? Чаще всего это 14 дней, что, по мнению многих, составляет приблизительно половину обычного цикла изменения цены на FOREX. Некоторые используют отрезок в девять дней, хотя я никогда не слышал иных обоснований этого, кроме того, что девять дней более чувствительны к колебаниям, чем классические 14 дней. Мне ни разу не встречались какие-либо доказательства и того, что средний ценовой цикл составляет 28 дней. Как и того, что при использовании стохастика требуется применять в качестве меры продолжительности именно половину размера цикла. Однако чем меньше будет временной отрезок в ваших вычислениях, тем более чувствительным будет стохастик.
Можно ли оптимизировать продолжительность стохастика? (Под этим я подразумеваю возможность попробовать различные параметры, чтобы найти наиболее выгодный для тестирования данных за прошлый период.) Да, можно, но сначала вы должны определить, как собираетесь его использовать: в качестве индикатора перекупленности/перепроданности или индикатора тренда? Результатом каждого из вариантов использования стохастика, скорее всего, будет разного рода оптимизация.
Не буду здесь описывать все «за» и «против» оптимизации. Просто прочтите книгу Боба Пардо о торговых системах (см. Приложение).
Если иного не установлено, я буду использовать 14 дней в качестве меры продолжительности для стохастика. Почему? Дело в том, что я перепробовал в свое время эти прибыльные техники, когда все приходилось делать вручную, и только 14-дневный стохастик можно было использовать при тестах. Тем временем я заметил, что все эти техники работают так, что нет нужды их менять. Предоставляю право оптимизировать их своим умнейшим читателям!
Вторая причина использования отрезка в 14 дней состоит в том, что читатели могут легко использовать индикаторы, которые встречаются практически во всех доступных пакетах программ. Нет необходимости рыться в своем пакете программ, чтобы выяснить, как изменить параметры.
Техники, описанные в данной главе, работают одинаково при использовании как 9-дневного, так и 14-дневного таймфрейма. Важно верить в то, что стохастик – надежный индикатор. Однако основное различие между 9- и 14-дневным стохастиком в том, что первый более чувствительный и индикативный. При выборе меры продолжительности ключевым моментом является ваш стиль торговли. Более длительный период даст меньше сигналов, и они поступят позже, но зато отфильтрует ряд ложных сигналов. Более короткий период, наоборот, даст больше сигналов, и они будут приходить раньше, но намного чаще окажутся ложными.
По сути, стохастик показывает отношение цены закрытия к максимуму и минимуму. Стохастик измеряет процентное отношение цены закрытия к диапазону. И если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он – бычий, если в нижней, то он – медвежий.
Стохастик используется для торговли в любых таймфреймах, включая внутридневной трейдинг. Очевидно, что самый популярный тайм-фрейм – ежедневный, с использованием дневных баров. Однако я знаю много людей, которые используют при этом более краткосрочные бары, например 5-минутные или 60-минутные. Джордж Лейн, создатель стохастика, имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Далее |
