|
Пилим сук, на котором сидим
Проблема с подходом «оптимальная F», или фиксированной
долей вашего счета, в том, что как только вы приходите в
движение, то начинаете катиться слишком быстро. Позвольте
мне обосновать свою точку зрения: если ваша средняя сделка
приносит $200 и вы имеете 10 сделок в месяц и добавляете 1
контракт на каждые $10,000 прибыли, потребуется 50 сделок
или 5 месяцев, чтобы добавить этот первый дополнительный
контракт. Затем потребуется только 2.5 месяца, чтобы перейти
от 2 к 3 и приблизительно 7 недель, чтобы подняться до 4
контрактов; 5 недель, чтобы подскочить до 5; один месяц, чтобы
достичь 6; 25 дней — до 7; 21 день — до 8 контрактов.
Восемнадцатью днями позже вы имеете 9 контрактов, а через 16.5
дня торгуете лотом из 10 контрактов.
|
|
Затем происходит катастрофа, как это, конечно, и должно
произойти. Теперь вы забрались на конец ветки и сидите там с
большим количеством открытых контрактов. Хотя сук трещит,
когда вы вытягиваете первую большую проигрышную сделку (в
3 раза больше среднего числа $200, или $600, на контракт,
помноженные на 10 в лоте, т. е. $6,000), вы все же еще не отдали
обратно рынку $10,000. Так что вы продолжаете торговать лотом
из 10 контрактов и в последующей сделке теряете еще $6,000.
Теперь в двух сделках вы опустились на $12,000 из ваших
активов в $100,000.
Следующая сделка — также проигрышная, уже третья подряд,
и при среднем выигрыше/проигрыше в $200, помноженном на лот
из 9, которым вы теперь торгуете, теряете еще $1,800 (давайте
округлим до $2,000). Теперь вы просели на $14,000.
Тем временем «более умный» трейдер снижается быстрее, чем
вы, урезая по два контракта на каждые $5,000 убытков, так что
при первом попадании он (или она) отступает к 8 контрактам,
теряя только $2,400 и избегая повторного попадания на $6,000, и
так далее.
|
