Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания
Та же основная формула пригодна и для торговли с S&P 500. Как и в
прошлый раз, мы будем брать 180 процентов от 4-дневного среднего
значения колебаний в сторону покупки (максимумы минус
открытия), а для продажи — 4-дневное среднее значение
колебаний в сторону продаж (закрытия минус минимумы). Как вы
могли предположить, результаты можно существенно улучшить
введением требования, чтобы для покупки бонды закрывались
выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней назад.
Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не
позволяйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или
тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет
установлен на покупку в понедельник, вторник или среду.
Короткие позиции будут открываться в любой день, кроме
понедельника. Сценарий также включает в себя закрытие ниже,
чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для
продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка
(overextended market condition).
|
Результаты говорят сами за себя: $105,675 прибыли с 67
процентами выигрышных сделок при использовании
примитивного долларового стопа в $2,500 и выхода через
катапультирование (рисунок 8.3). На короткой стороне сделано не
так много денег, но они сделаны, а с учетом того, на каком
гигантском бычьем рынке это происходило, результаты достаточно
хороши. Доказательство тому средняя прибыль на сделку $427.
|