Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Написанная Ларри Вильямсом, самым признанным и популярным техническим аналитиком последних трех десятилетий, эта инновационная книга - его первая за почти десятилетие - предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же потенциально опасного предприятия.
Ранее мы узнали, что должны прибавлять значение прорыва к
завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что
является оптимальным значением? Есть несколько хороших
подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний
диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию.
Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги
с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад.
Теперь пора двинуться немного дальше этих результатов и
создать модель торговли, которую можно использовать в
реальности (т. е. которая делает деньги доступным способом).
Рисунок 4.1 показывает результаты ежедневной покупки и
продажи бондов на расстоянии 100 процентов диапазона
предыдущего дня выше открытия для лонг и 100 процентов
ниже открытия для шорт.
Защитная остановка определяется на уровне $1,500 или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня,
вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время для
выхода применяется техника катапультирования (Bail Out)
или первое после входа открытие позиции с плюсом.
Это приносит деньги в размере $73,468 при 80-
процентной точности в 651 сделке. В среднем система делает
$7,000 в год и требует вложения $13,000, что означает
доходность 70 процентов годовых. Проседание составляет
лишь $10,031, что довольно хорошо для такой базовой
системы. Есть некоторая проблема в том, что средняя прибыль
на сделку всего $112.86, а она должна быть выше. Набор
использованных данных охватывает период с 1990 г. по август
1998 г.
У вас есть какие-нибудь соображения относительно того,
как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте
пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of
Week — торговый день недели), чтобы увидеть, что
происходит, если мы в определенные дни только покупаем
или только продаем. Чтобы дать вам разобраться в этом, на
рисунках 4.2 — 4.6 показаны покупки для каждого дня
недели, а затем продажи для каждого дня, наконец, мы
собираем лучшие дни покупки/продажи в рабочую модель, с
помощью которой можем реально торговать.
Приведенные данные указывают, что лучшие дни для
покупки вторники и четверги, в то время как лучшие
продажи происходили по средам и четвергам. Рисунок 4.7
показывает, если мы ограничим торговлю только этими
днями, мы не сделаем так много денег, а получим лишь
$56,437, но примерно наполовину сократим количество
сделок и повысим нашу среднюю прибыль до $173 —
суммы, ради которой стоит торговать. Мораль в том, что
применение концепции торгового дня недели (TDW) может
оказать большое влияние на производительность вашей
системы. Более того, проседание резко снижается: с $10,031
до всего $3,500, а точность подскакивает к 84 процентам. Это
большое улучшение, как будет объяснено далее при
обсуждении темы управления капиталом в главе 13.