|
Простая математика
Если вы подбросите монету 100 раз, она должна упасть 50 раз
орлом, 50 раз решкой, 25 раз выпадут два выигрыша подряд,
12.5 раза — 3 подряд, а 4 подряд — 6.25 раза. Доходит?
Система 50/50 должна всегда давать 50-процентный шанс, что
следующее решение повторится.
Так ли это? Система для торговли бондами, используемая
мною, имела 68-процентную точность в 283 сделках. В теории,
после проигрышной сделки имеется 68-процентная
вероятность, того, что следующая сделка окажется
выигрышной, после двух проигрышей подряд вероятность
выигрыша в следующей сделке по-прежнему составляет 68
процентов.
Но системы, используемые мною, ведут себя не так! При
проверке торгуемых мною систем, я нашел нечто поистине
удивительное. В большинстве систем показатели точности
сохранялись после одной проигрышной сделки, а в некоторых
— и после двух потерь подряд. Но после трех проигрышей
подряд большинство систем (точных приблизительно на 65
процентов) подскакивало до более чем 80 процентов
выигрышей.
|
|
Более того, такая средняя выигрышная сделка приносила
приблизительно на 130 процентов больше, чем все средние
выигрышные сделки! А ну-ка, мы что-то здесь нащупали...
доказательство того, что я всегда делал, увеличивая позиции
после достаточного, чтобы рассердиться на самого себя,
количества проигрышей!
Знаю... знаю... Вы хотите получить какие-то твердые правила,
как осуществлять такую стратегию, и я буду продолжать
работать над этим. Надеясь, что такие ребята, как Ральф, Райан
Джонс и Марк Торн, поделятся своими мыслями обо всем этом.
А пока моим правилом будет увеличивать размер позиций на
одну единицу после трех проигрышных сделок.
|
