Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры
Начинающему трейдеру Торговые стратегии Лучшие дилинговые центры

Майкл Кан. Технический анализ

Книга является одним из лучших руководств по техническому анализу, который автор не как придаток к фундаментальному анализу, а как невероятно мощный аналитический инструмент, учитывающий перераспределение средств между продавцами и покупателями и поведение участников рынка в целом. Доступное и понятное изложение важнейших аспектов технического анализа, а также его нюансов, неизвестных большинству трейдеров, делает эту книгу незаменимым путеводителем данному методу прогнозирования движения цен.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Выберите лучшего!   Just2Trade   Альпари   RoboForex

Введение в волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта была предложена в начале 1930-х гг. Р. Н. Эллиоттом, спекулянтом фондового рынка. Эллиотт сконцентрировал внимание на классификации поведения рынка по множеству циклов и пропорций движений. Подобно волнам в океане, рыночная активность циклически откатывается и накатывается, а циклы повторяются и могут распадаться на более мелкие.

Теория утверждает, что рынок изменяется в виде повторяющихся фигур: рост цены, состоящий из пяти волн (импульсные волны, отмечены цифрами), и падение цены, состоящее из трех волн (волны коррекции, отмечены буквами). Этот цикл из восьми волн можно наблюдать на графиках любых масштабов времени, начиная от внутридневных и заканчивая масштабом, который Эллиотт называл «великим суперциклом», продолжительностью более 200 лет. Каждую волну цикла можно подразделить на более мелкие циклы.

На рис. 30.9 показано, что фаза эволюции цикла, состоящего в целом из восьми волн, продолжается в течение пяти волн роста, а фаза спада – в течение трех волн. Одна из восходящих импульсных волн разбита на пять более мелких волн.

Хотя математика волн и последовательность чисел Фибоначчи чрезвычайно важны для понимания волн Эллиотта, огромное значение имеет также поведение людей, находящееся в основе окончательного формирования цикла. «Индивидуальность» волн, как первым интерпретировал это специалист по волнам Эллиотта Роберт Пречтер, определяет, почему волны растут и падают именно таким образом.

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий. Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

Волна 1 учитывает изменение настроения рынка с «медвежьего» на «бычье». Она часто возникает как реакция на заниженные цены и является самой короткой из возрастающих импульсных волн. По существу, охота на активы по заниженным ценам уже началась, но большинство участников по-прежнему настроены пессимистично. Они просто не верят в то, что ситуация изменилась.

Волна 2 является откатом волны 1. Основная часть, если не все доходы, полученные на волне 1, уничтожаются, потому что участники рынка использовали это движение цены для того, чтобы продать свои убыточные позиции по чуть более выгодным ценам. Данная волна часто становится правым «плечом» фигуры «голова-плечи».

Волна 3 появляется, когда после разворотной фигуры, окончательно сформированной первыми двумя волнами, начинается новый тренд. Это самая сильная и самая длинная импульсная волна, по крайней мере на финансовых рынках, поскольку большинство финансовых инструментов подали сигнал о новом тренде и игроки теперь устремляются на рынок, чтобы поймать этот тренд. Сейчас все верят в него.

Волна 4 является консолидационным этапом во время роста цены. Ее структура также достаточно сложна, и она порождает много распространенных фигур продолжения тенденции, таких как треугольники. Данная волна никогда не может опуститься до максимума волны 1.

Волна 5 представляет собой финальный этап роста цены и часто демонстрирует дивергенцию с такими техническими индикаторами, как кумулятивный объем и RSI. Здесь, наконец, догоняют опоздавшие.

Волна а, во-первых, является нормальной коррекцией роста цены. Теория Эллиотта говорит, что волна а разобьется на пять, а не на три более мелкие волны. Рыночное движение, состоящее из пяти волн, указывает на новое доминантное направление движение рынка.

Волна b является рыночной «медвежьей» коррекцией, дающей продавцам второй шанс продать.

Волна с обычно прорывает уровень поддержки и максимум волны 3. В этом месте многие технические индикаторы подтверждают, что первоначальный рост цены подошел к концу.

Выявление волн часто является трудной задачей, потому что содержит целый ряд исключений и вариаций волн.

Волны и тишина

Уменьшение «шумов» на графике может помочь в обнаружении волновой структуры. При помощи волнового анализа вы пытаетесь выявить на рынке тенденции и контртенденции, чтобы можно было разделить их на импульсные и корректирующие. Островерхие максимумы и минимумы, а также волатильное поведение цены, могут скрыть эти тенденции и точки разворота. На рис. 30.10 видно, что в конце 1993 г. начался рост обменного курса австралийский доллар/доллар США. Для определения того, какой характер имеет волна, импульсный (в направлении тренда) или коррекционный, очень важно начинать считать волны от начала движения. Трудной задачей является выполнение этой работы, если использовать недельный баровый график.

Уменьшение «шумов» на графике может помочь в обнаружении волновой структуры.

Тем не менее недельный линейный график (рис. 30.11) с двухнедельными интервалами устраняет достаточное число рыночных колебаний, чтобы позволить вам отчетливо увидеть волновую структуру. Три отмеченные на графике волны подразделяются на волновую структуру 5–3–5. Линейный график устраняет с графика все более мелкие волны.

Не вдаваясь в детали, эта структура может быть частью только одной из двух фигур: завершение коррекции или первые три из пяти волн более крупного роста цены. Для прогноза необходимо использовать другие правила Эллиотта, и приведение здесь конечного результата будет неуместным. Вы можете оставить эту тему, сказав, что восходящие и нисходящие тенденции более отчетливо видны, когда на графике отображено меньше данных.

Хотя данный метод и является ценным, не следует пользоваться исключительно только им. Не все островерхие максимумы и минимумы, а также другие колебания рынка следует игнорировать. Большинство из них представляют собой действительные точки разворота рынков, но если отказаться от этих данных, то это может помочь в обнаружении моделей в других «зашумленных» данных. Как только обнаружены эти фигуры, уже нужна вся информация для принятия торговых решений.

Волны Эллиотта слишком сложны для подробного изложения в нашем разделе. Пока даже и не думайте об использовании их для принятия инвестиционных решений.

Содержание Далее

Торговые стратегии Forex

Яндекс.Метрика