|
Уеллс Вайлдер (автор індикатора SAR) створив індикатор здатний захопити більшу частину прибутку на трендовому ринку. І це є основною перевагою даного індикатора. Але він має серйозний недолік: низька ефективність при роботі в корекції. За допомогою додаткових індикаторів автори намагаються виявити ті сигнали, які вказують на початок і завершення тренду.
Набір додаткових індикаторів, що застосовуються, різноманітний: ADX, RSI, MACD, Смуги Боллінджера, Стохастик, індекс спрямованого руху (DMI) і т.д. Іноді разом із Параболіком застосовуються кілька додаткових індикаторів. Зрозуміло, кожна з подібних систем має свої переваги та недоліки. Ознайомившись з багатьма з них, я не вважав за доцільне вносити будь-які зміни до своєї торгової системи.
У СECJ разом із SAR застосовується МА, але мета її використання - лише згладжування, до певних меж коливань ціни. А ось завдання визначення трендових рухів вирішується шляхом зіставлення сигналів, що походять від SAR всіх інструментів торгової системи. Частково функції, які виконують додаткові індикатори (наприклад, визначення точок збільшення позиції) вирішуються застосуванням кількох Параболіків (від 2 до 4 – «швидких» та «повільних») на кожному інструменті.
4.Необхідність застосування певних масштабів графіків.
Переважна більшість складних Параболічних систем передбачає роботу на денних та тижневих графіках. Великий масштаб графіків згладжує коливання цін, отже, робить систему надійнішою. Але, з іншого боку, робота на графіках із великим тимчасовим масштабом значно зменшує прибутковість системи. Автори всіх високоприбуткових систем у процесі розробки своєї системи вирішують головне завдання пошуку золотої середини між високою прибутковістю і стабільністю її отримання. На мій погляд, найменший масштаб графіка, що дозволяє ефективно використовувати торговельну систему, свідчить про її якість.
Рекомендований робочий стіл СECJ включає наступні свічкові графіки: 10 хвилин, 12 хвилин, 2 години, 3 години, 6 годин, 8 годин, день. Вибір масштабів робочих графіків ґрунтується на спеціально розроблених принципах. І менші та більші масштаби графіків використовувати недоцільно. Необхідно сказати, що робота на 10-хвилинних, 12-хвилинних графіках вимагає певних навичок. Більш досвідчені трейдери працюють короткими позиціями, як правило, усередині дня, використовуючи 12-хвилинні та 2-годинні графіки.
5.Додаткові торгові правила.
Основні правила визначають роботу основного індикатора, а ось додаткові торгові правила вирішують різні завдання:
- фільтрація сигналів основного індикатора;
Тендери - визначення точок збільшення позиції і т.д.
На мій погляд, зміст додаткових торгових правил повною мірою проявляється індивідуальність торгової системи (Форекс).
Торгівельна система Перрі Кауфмана має такий зміст:
«1. Використовуйте 14-денний DMI.
2. Якщо DMI сигналізує висхідний рух, приймайте лише довгі Параболічні торги. Якщо DMI падає, приймайте лише короткі торги.
3. Заходьте у торги тільки в тому випадку, якщо системи узгоджуються. Якщо вони конфліктують, торгівлю не робіть.
4. Використовуйте Параболічну зупинку тільки для виходу, а не як зворотний».
5. Саме наявність цих правил свідчить про складність даних торгової системи (Форекс). CECJ у цьому плані не виділяється із загального ряду.
6. Необхідність визначення індивідуального іміджу торгівлі.
Отримання знань про одну з цих торгових систем є лише першим етапом на шляху до її успішного застосування на Форекс. Наступним найважливішим етапом є визначення індивідуального стилю торгівлі в рамках даної системи. Це поняття включає безліч факторів:
- можливий час роботи;
- вибір ступеня можливого ризику;
- розмір депозиту;
- «довжина» позицій;
- психологічних якостей трейдера (і це, мабуть, найголовніше) і т.д.
Цілком можливо, що трейдер зіткнеться з ситуацією, коли система дійсно чудово працює на Форексі, але через різні причини він не зможе використати її потенціал. І від деяких справді ефективних систем трейдери відмовляються.
Надзвичайно важливо, щоб торгова система була максимально толерантною до різноманітних стилів роботи. У цьому плані можливості багатьох торгових систем дуже обмежені. І про цей важливий момент слід завжди пам'ятати.
Аналізуючи роботу трейдерів, які використовують CECJ, можна виділити близько восьми основних індивідуальних торгових стилів.
7.Особливо важливе значення мають параметри торгової системи.
Витоки народження всіх складних Параболічних систем лежать в експериментах з параметрами основного індикатора. Тут слід сказати про те, що автор Параболіка визначив середні значення параметрів, які, як він стверджував, будуть ефективними при роботі з усіма інструментами (step = 0.02; AFmax = 0.20). Але з іншого боку, Уеллс Вайлдер неодноразово писав про те, що не треба боятися індивідуалізувати параметри SAR. Вражаючий ефект оптимізації з 1978 року не дає спокою трейдерам.
З цього питання існують протилежні думки. Хтось вважає за краще працювати з «класичними» параметрами (і радить це робити іншим). На різних часових відрізках доцільно оптимізувати параметри, оскільки цей процес надзвичайно трудомісткий, слід працювати за параметрами рекомендованих автором. (Отже, задовольнятися невисоким прибутком). На щастя, автори складних Параболічних систем дотримуються іншої думки. Але мені не доводилося зустрічати серед даних ТЗ диференційованого підходу до оптимізації параметрів.
Проводячи експерименти з оптимізацією параметрів, виникла ідея диференціювати параметри торгової системи. Диференціація здійснюється за допомогою комп'ютерної програми CECJ-оптимізація. Закладені в програму принципи дозволяють ТЗ бути на піку ефективності (не дозволяючи їй «засмучуватися» подібно до музичного інструменту).
8. Висока прибутковість.
Висока прибутковість є головною метою створення таких систем. Зазвичай, ці системи здатні забезпечити прибуток близько 10000 пунктів на рік. Але необхідно пам'ятати про різницю між потенційною прибутковістю торгової системи та реальним прибутком трейдера (яка залежить від індивідуального стилю роботи). Для оборотних торгових систем важливо не пропустити сигнал (оскільки несвоєчасне закриття-відкриття позиції веде до збитків). І особливо важливо захопити тренд.
Торгівля з чотирьох інструментів (USDCHF, EURUSD, CBPUSD, USDJPY) підвищує потенційну прибутковість торгової системи CECJ до 50 000 пунктів на рік.
Слід зазначити, що інформація про високоприбуткові торговельні системи вкрай обмежена. У матеріалах, що публікуються, недостатньо відомостей з найважливіших питань. Наприклад, про оптимальні масштаби робочих графіків, параметри SAR та інші використовувані індикатори, додаткові торгові правила тощо.
|
