Головна Forex: суть та основні поняття Як стати трейдером Торгові
стратегії
Механічні торгові системи Погляд на форекс з іншого боку Forex зсередини Кращі дилінгові центри
Трейдеру-початківцю Торгові стратегії Кращі дилінгові центри

CECJ та інші високоприбуткові складні параболічні системи

Торгівельну систему для Форексу я розробляв без огляду на «авторитетні думки», намагаючись максимально реалізувати творчий потенціал індикатора SAR (Параболіка). Мені була потрібна ефективна торгова система для Форекс, що дозволяє впевнено працювати на ринку.

Який брокер краще?         Альпарі         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Зробіть свій вибір!
Виберіть кращого!   Just2Trade   Альпарі   RoboForex

Після завершення роботи з'явилося бажання порівняти плоди своєї роботи з результатами діяльності інших авторів, торгових систем яких ґрунтуються на використанні як основний індикатор SAR. У ході роботи доводилося вирішувати величезну кількість проблем. Як автори інших подібних систем їх вирішували?

Спробуємо виділити характерні риси оборотних параболічних торгових систем для Форексу та на їх тлі визначити індивідуальні особливості торгової системи СECJ:

1.Різне ставлення до принципу оборотності.

Ідея оборотної торгової системи полягає в тому, щоб отримувати найбільший прибуток необхідно відкривати та закривати позиції на рівнях максимально близьких до точок розвороту графіка ціни (тобто здійснювати оборот (переворот) позиції). У точці закриття позиції відкривається наступна позиція у зворотному напрямку.

Але правила деяких складних Параболічних систем у певних випадках передбачають відступ від цього принципу.

У торговій системі СECJ не завжди, коли закривається позиція за окремим інструментом, слід її відкривати у протилежному напрямку.

Використовуваний принцип узгодженості сигналів у напрямі і часі дозволяє відфільтрувати індивідуальні коливання ціни окремих інструментів (отже і сигнали індикаторів, куди вони накладені) і цим визначити розворотні точки всіх інструментів. Ціль: визначення періодів узгодженої торгівлі, які є найбільш сприятливими для роботи на Форекс.

Рекомендую задуматися над висловлюванням Дейва Лендрі: «Питання: Який процес ви проходите перед вибором певного ринку і конкретно ринкового інструменту, який би вартий того, щоб укладати угоду?

Дейв: Усі ці речі згадувалися вище. Чи розвиває весь ринок тренд, чи я торгую інструментом, який може торгуватись незалежно від загального стану ринку?» FOREX MAGASINE, лютий 2006, №107/07

2.Основний індикатор SAR (Параболік).

Основним індикатором слід вважати індикатор, сигнали якого є основним джерелом інформації для прийняття торгових рішень.

У цьому плані, СECJ не відрізняється від інших складних Параболічних торгових систем на Форексі.

3.Застосування разом з основним додатковим індикатором.

Мета застосування додаткових індикаторів: усунення недоліків SAR. У всіх системах цей прийом використовується в тому випадку, коли переваги основного індикатора значно перевищують його недоліки.

Участвующий в просадке бонус от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex» Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

Уеллс Вайлдер (автор індикатора SAR) створив індикатор здатний захопити більшу частину прибутку на трендовому ринку. І це є основною перевагою даного індикатора. Але він має серйозний недолік: низька ефективність при роботі в корекції. За допомогою додаткових індикаторів автори намагаються виявити ті сигнали, які вказують на початок і завершення тренду.

Набір додаткових індикаторів, що застосовуються, різноманітний: ADX, RSI, MACD, Смуги Боллінджера, Стохастик, індекс спрямованого руху (DMI) і т.д. Іноді разом із Параболіком застосовуються кілька додаткових індикаторів. Зрозуміло, кожна з подібних систем має свої переваги та недоліки. Ознайомившись з багатьма з них, я не вважав за доцільне вносити будь-які зміни до своєї торгової системи.

У СECJ разом із SAR застосовується МА, але мета її використання - лише згладжування, до певних меж коливань ціни. А ось завдання визначення трендових рухів вирішується шляхом зіставлення сигналів, що походять від SAR всіх інструментів торгової системи. Частково функції, які виконують додаткові індикатори (наприклад, визначення точок збільшення позиції) вирішуються застосуванням кількох Параболіків (від 2 до 4 – «швидких» та «повільних») на кожному інструменті.

4.Необхідність застосування певних масштабів графіків.

Переважна більшість складних Параболічних систем передбачає роботу на денних та тижневих графіках. Великий масштаб графіків згладжує коливання цін, отже, робить систему надійнішою. Але, з іншого боку, робота на графіках із великим тимчасовим масштабом значно зменшує прибутковість системи. Автори всіх високоприбуткових систем у процесі розробки своєї системи вирішують головне завдання пошуку золотої середини між високою прибутковістю і стабільністю її отримання. На мій погляд, найменший масштаб графіка, що дозволяє ефективно використовувати торговельну систему, свідчить про її якість.

Рекомендований робочий стіл СECJ включає наступні свічкові графіки: 10 хвилин, 12 хвилин, 2 години, 3 години, 6 годин, 8 годин, день. Вибір масштабів робочих графіків ґрунтується на спеціально розроблених принципах. І менші та більші масштаби графіків використовувати недоцільно. Необхідно сказати, що робота на 10-хвилинних, 12-хвилинних графіках вимагає певних навичок. Більш досвідчені трейдери працюють короткими позиціями, як правило, усередині дня, використовуючи 12-хвилинні та 2-годинні графіки.

5.Додаткові торгові правила.

Основні правила визначають роботу основного індикатора, а ось додаткові торгові правила вирішують різні завдання:
- фільтрація сигналів основного індикатора; Тендери - визначення точок збільшення позиції і т.д.

На мій погляд, зміст додаткових торгових правил повною мірою проявляється індивідуальність торгової системи (Форекс).

Торгівельна система Перрі Кауфмана має такий зміст:

«1. Використовуйте 14-денний DMI.

2. Якщо DMI сигналізує висхідний рух, приймайте лише довгі Параболічні торги. Якщо DMI падає, приймайте лише короткі торги.

3. Заходьте у торги тільки в тому випадку, якщо системи узгоджуються. Якщо вони конфліктують, торгівлю не робіть.

4. Використовуйте Параболічну зупинку тільки для виходу, а не як зворотний».

5. Саме наявність цих правил свідчить про складність даних торгової системи (Форекс). CECJ у цьому плані не виділяється із загального ряду.

6. Необхідність визначення індивідуального іміджу торгівлі.

Отримання знань про одну з цих торгових систем є лише першим етапом на шляху до її успішного застосування на Форекс. Наступним найважливішим етапом є визначення індивідуального стилю торгівлі в рамках даної системи. Це поняття включає безліч факторів:
- можливий час роботи;
- вибір ступеня можливого ризику;
- розмір депозиту;
- «довжина» позицій;
- психологічних якостей трейдера (і це, мабуть, найголовніше) і т.д.

Цілком можливо, що трейдер зіткнеться з ситуацією, коли система дійсно чудово працює на Форексі, але через різні причини він не зможе використати її потенціал. І від деяких справді ефективних систем трейдери відмовляються.

Надзвичайно важливо, щоб торгова система була максимально толерантною до різноманітних стилів роботи. У цьому плані можливості багатьох торгових систем дуже обмежені. І про цей важливий момент слід завжди пам'ятати.

Аналізуючи роботу трейдерів, які використовують CECJ, можна виділити близько восьми основних індивідуальних торгових стилів.

7.Особливо важливе значення мають параметри торгової системи.

Витоки народження всіх складних Параболічних систем лежать в експериментах з параметрами основного індикатора. Тут слід сказати про те, що автор Параболіка визначив середні значення параметрів, які, як він стверджував, будуть ефективними при роботі з усіма інструментами (step = 0.02; AFmax = 0.20). Але з іншого боку, Уеллс Вайлдер неодноразово писав про те, що не треба боятися індивідуалізувати параметри SAR. Вражаючий ефект оптимізації з 1978 року не дає спокою трейдерам.

З цього питання існують протилежні думки. Хтось вважає за краще працювати з «класичними» параметрами (і радить це робити іншим). На різних часових відрізках доцільно оптимізувати параметри, оскільки цей процес надзвичайно трудомісткий, слід працювати за параметрами рекомендованих автором. (Отже, задовольнятися невисоким прибутком). На щастя, автори складних Параболічних систем дотримуються іншої думки. Але мені не доводилося зустрічати серед даних ТЗ диференційованого підходу до оптимізації параметрів.

Проводячи експерименти з оптимізацією параметрів, виникла ідея диференціювати параметри торгової системи. Диференціація здійснюється за допомогою комп'ютерної програми CECJ-оптимізація. Закладені в програму принципи дозволяють ТЗ бути на піку ефективності (не дозволяючи їй «засмучуватися» подібно до музичного інструменту). 8. Висока прибутковість.

Висока прибутковість є головною метою створення таких систем. Зазвичай, ці системи здатні забезпечити прибуток близько 10000 пунктів на рік. Але необхідно пам'ятати про різницю між потенційною прибутковістю торгової системи та реальним прибутком трейдера (яка залежить від індивідуального стилю роботи). Для оборотних торгових систем важливо не пропустити сигнал (оскільки несвоєчасне закриття-відкриття позиції веде до збитків). І особливо важливо захопити тренд.

Торгівля з чотирьох інструментів (USDCHF, EURUSD, CBPUSD, USDJPY) підвищує потенційну прибутковість торгової системи CECJ до 50 000 пунктів на рік.

Слід зазначити, що інформація про високоприбуткові торговельні системи вкрай обмежена. У матеріалах, що публікуються, недостатньо відомостей з найважливіших питань. Наприклад, про оптимальні масштаби робочих графіків, параметри SAR та інші використовувані індикатори, додаткові торгові правила тощо.

Торгові стратегії Forex