Головна Forex: суть та основні поняття Як стати трейдером Торгові
стратегії
Механічні торгові системи Погляд на форекс з іншого боку Forex зсередини Кращі дилінгові центри
Трейдеру-початківцю Торгові стратегії Кращі дилінгові центри

Стратегія Білла Вільямса

Система Б.Вільямса – сама неоднозначна та спірна стратегія нашого часу. Хтось заробляє на ній десятки та сотні тисяч доларів, хтось (абсолютна більшість) постійно програє. У будь-якому випадку, якщо ви зрозумієте її до самих глибин, ви, поза всяким сумнівом, зможете заробляти на ній немалі гроші. В основному, всі передумови цієї стратегії засновані на «Теорії Хаосу» - теорії випадкових блукань, в якій обов'язково знайдеться зерно закономірності.

Який брокер краще?         Альпарі         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Зробіть свій вибір!
Виберіть кращого!   Just2Trade   Альпарі   RoboForex

Традиційно хаос сприймається як безладна структура, хоча насправді його сутність скоріше прямо протилежна хаотичності.

Хаос - це більш висока міра порядку, де організуючими ланками є безсистемність і випадковість як протилежність причинно-наслідкових зв'язків. Хаос постійний, стабільність тимчасова. Фінансові ринки – породження хаосу.

У лінійному світі причина та слідство передбачувані. У нелінійному (реальному) світі таких відносин між причиною та наслідком не існує. Тому, з погляду Б.Вільямса, використання фундаментального та технічного аналізу не дозволяє регулярно отримувати прибуток на фінансовому ринку.

Відповідно до Теорії Хаосу той інвестор, який відштовхується від лінійної перспективи, ніколи не бачитиме "реального" ринку, тим самим ризикуючи зазнавати постійних втрат. Теорія хаосу спростовує те, на чому ґрунтується технічний аналіз: поведінка ринку в майбутньому подібна до минулого.

Білл Вільямс вважає, що причиною того, що трейдери програють на ринку, є те, що вони надто покладаються на різні види аналізу, які, як він вважав, "насправді не працюють, а тому марні і навіть небезпечні".

Для того, щоб досягти майстерності у торгівлі на фінансових ринках, потрібно пізнати саму структуру ринку. Цього можна досягти, досліджуючи ринок у п'яти вимірах:
- Фрактал (простір фази)
- Рухаюча сила (енергія фази)
- Прискорення/уповільнення (сила фази)
- Зона (комбінація сили/енергії фази)
- Лінія Балансу

Кожен вимір додає додаткову інформацію до загальної картини ринку, тому для повного його розуміння необхідно "вимірювати" ринок у всіх п'яти вимірах.

Слід зазначити, що до появи та виконання першого сигналу від першого виміру (фракталів) сигнали інших вимірів (АТ, АС, зональної торгівлі та Лінії Балансу) ігноруються. Проте після відкриття першої позиції по фрактальному сигналу трейдер "додає" до цієї позиції щоразу, коли з'являється сигнал з будь-якого з п'яти вимірювань. В результаті під час руху ринку в 30% трейдеру вдається заробити 90-120%. <Ч>Чуттєва до цінової динаміки методика виходу з ринку дозволяє зафіксувати прибуток в останніх 10% тренду, захопивши не менше 80% руху (за словами Б.Вільямса). Останнім часом підхід Б.Вільямса до торгівлі на фінансових ринках став популярним серед трейдерів ринку FOREX.

«Приветственный» бонус в размере $30 от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex» Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

Для кожного із принципів Білл Вільямс створив свій індикатор, який допомагає визначати необхідні фази.

Двигуна сила (енергія фази). Алігатор Білла Вільямса (Alligator)

Алігатор Білла Вільямса (Alligator) – це комбінація трьох ліній балансу (рис. 1):
- Щелепа Алігатора (синя лінія) – це 13-періодна ковзна середня за центральною ціною (High+Low)/2, зміщена на 8 барів у майбутнє;

Зуби Алігатора (червона лінія) – це 8-періодна ковзна середня за центральною ціною (High+Low)/2, зміщена на 5 барів у майбутнє; Губи Алігатора (зелена лінія) – це 5-періодна ковзна середня за центральною ціною (High+Low)/2, зміщена на 2 бари в майбутнє.

За допомогою Алігатора можна визначити напрямок існуючого тренда або його відсутність.

Якщо всі три лінії переплетені, то Алігатор "спить". У цей час ринок торгується у невеликому ціновому діапазоні (у флеті), відбираючи у трейдера зароблений на минулому русі ціни. Чим довше спить Алігатор, тим голоднішим він стає, і тим сильнішим буде подальший рух ціни. Поки Алігатор спить, залишайтеся поза ринком! Прокинувшись, Алігатор розкриває пащу (Лінії Балансу розходяться) і починає полювати за здобиччю. Наївшись, Алігатор знову засинає (Лінії Балансу сходяться).

Якщо Алігатор не спить, на ринку існує підвищувальний або знижувальний тренд (видобуток тікає від Алігатора):
- якщо ціна перевищує пащу Алігатора, то тренд підвищувальний;
- якщо ціна нижча за пащу Алігатора, то тренд знижувальний.

Ще одна корисна функція Алігатора – допомога у визначенні розмітки хвиль Еліотта. Якщо ціна знаходиться за межами пащі Алігатора, на ринку формується імпульсна хвиля, а якщо всередині пащі, то коригуюча.
Gator Oscillator - визначення періодів "сну" та "неспання" Алігатора.
Gator Oscillator показує ступінь сходження/розбіжності Ліній Балансу.

Індикатор Gator відображається у вигляді двох гістограм:

гістограма вище нуля показує відстань між синьою та червоною лініями (Щелепою та Зубами);
- гістограма нижче нуля показує відстань між червоною та зеленою лініями (Зубами та Губами).

Всі стовпчики кожної гістограми забарвлюються в зелені та червоні кольори:
- стовпчик забарвлюється в червоний колір, якщо його значення нижче значення попереднього стовпця;
- стовпчик забарвлюється в зелений колір, якщо його значення вище значення попереднього стовпця.

Основна мета Gator Oscillator – допомогти у візуальному визначенні наявності чи відсутності тренду. З його допомогою добре видно періоди зближення та переплетення Ліній Балансу – «сну» Алігатора – і періоди його «неспання».

Фрактал (простір фази)

Фрактали (Fractals) Б.Вільямса - перший вимір ринку

Фрактал на покупку – серія з п'яти послідовних барів, у якій перед найвищим максимумом і за ним знаходяться по два бари з нижчими максимумами. Фрактал на продаж - серія з п'яти послідовних барів, в якій перед найнижчим мінімумом і за ним знаходяться по два бари з вищими мінімумами. Фрактали на купівлю і продаж можуть складатися з тих самих барів.

Фрактали подають такі сигнали:
- якщо фрактал на покупку знаходиться вище Зубов Алігатора (червоної лінії), то відкладений ордер Buy Stop на відкриття позиції потрібно розміщувати на 1 піпс вище максимуму бару, на якому утворився фрактал;
- якщо фрактал на продаж знаходиться нижче Зубів Алігатора, то відкладений ордер Sell Stop потрібно розміщувати на 1 піпс нижче мінімуму бару, на якому утворився фрактал.

Якщо фрактал на купівлю утворився нижче за Зубів Алігатора або фрактал на продаж – вище за Зубів Алігатора, то таку угоду потрібно пропустити, щоб не годувати Алігатора. Фрактали будуть активні або до моменту їхнього «ураження», або до появи нового фракталу в тому ж напрямку (у цьому випадку попередній сигнал скасовується, а відкладений ордер знімається). Критично важливо, де " уражений " фрактал, тобто. на якому барі потрібно увійти на ринок після подолання фракталу. Якщо цей бар знаходиться поза Зубов Алігатора, то така угода допускається.

Фрактали – це перший вимір фінансового ринку. Будь-який вхід у ринок починається з подолання фракталу. Тільки після того, як було подолано перший фрактал, ми починаємо приймати сигнали від інших вимірів (індикаторів Б. Вільямса) для відкриття нових позицій у напрямку першого сигналу. Сигнали від майбутніх фракталів у напрямку першої угоди також слугуватимуть підставою для відкриття додаткових позицій.

Двигуна сила (енергія фази)

Чарівний Осцилятор Білла Вільямса (Awesome Oscillator - AO) Б.Вільямса - другий вимір ринку

Чарівний осцилятор (Awesome Oscillator - AO) визначає рушійну силу ринку (другий вимір) на даний момент по 5 останніх барах, порівнюючи їх із рушійною силою на останніх 34 барах.

Awesome Oscillator – це різниця, отримана відніманням 34-періодного простого ковзного середнього, побудованого за центральними значеннями барів (H+L)/2, з 5-періодної SMA за центральними значеннями барів (H+L)/2. На графіку індикатор представляється як гістограми.

У зелений колір забарвлюється кожен стовпець, який вищий за попередній, а в червоний – кожен стовпець, який нижчий за попередній. Чарівний осцилятор створює три сигнали на купівлю та три сигнали на продаж, які не можна використовувати до того моменту, поки не з'явиться перший заповнений фрактал на купівлю (продаж) за межами пащі Алігатора.

Awesome Oscillator (AO): сигнали на купівлю/продаж "блюдце"

Сигнал на купівлю "блюдце" Сигнал виникає, коли гістограма, розташована вище за нульову лінію, змінює напрямок з низхідного на висхідний.

Стовпець "A" повинен бути вищим за стовпчик "B" і може бути будь-якого кольору. Стовпець "B" має бути червоним. Стовпець "C" (сигнальний) має бути зеленим. Сигнальний бар – бар, на якому утворився сигнальний стовпець.

Після утворення сигналу виставляємо відкладений ордер Buy Stop на 1 піпс вище сигнального бару. Останній сигнал на покупку "блюдце" скасовує всі попередні (не забувайте видаляти відкладені ордери після відміни сигналу). Для всіх типів сигналів діє правило: купуємо тільки якщо поточний стовпець зелений, і продаємо тільки, якщо поточний стовпець червоний.

Прискорення/уповільнення (сила фази)

Третій вимір: Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)

Індикатор Прискорення/Уповільнення (Acceleration/Deceleration, AC) вимірює прискорення та уповільнення рушійної сили (третій вимір).

Припустимо, м'яч котиться вулицею (за допомогою Awesome Oscillator можна визначити його рушійну силу). Якщо дорога піде в гору, то м'яч почне сповільнюватися (тобто у нього з'явиться зворотне прискорення), і хоча Awesome Oscillator (AO), як і раніше, правильно визначатиме рушійну силу м'яча, незабаром настане момент, коли м'яч зупиниться. Щоб цей момент не застав трейдера зненацька, Б. Вільямс пропонує використовувати індикатор Acceleration/Deceleration (АС) для вимірювання цього прискорення. Перш ніж зміниться динаміка ціни, зміниться рушійна сила. А ще раніше зміниться прискорення. Тому індикатор Acceleration/Deceleration є важливою складовою успішної торгівлі.

У MetaTrader 4 гістограма Acceleration/Deceleration (АС) - різниця між гістограмою Awesome Oscillator і 5-періодним ковзним середнім Awesome Oscillator:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO — SMA (AO, 5)
Де:
MEDIAN PRICE - медіанна ціна;
HIGH - максимальна ціна бару;
LOW - мінімальна ціна бару;
SMA - просте ковзне середнє;
AO — індикатор Awesome Oscillator.

На відміну від Чарівного Осцилятора АТ, перетин нульової лінії індикатором Acceleration/Deceleration (АС) сигналом не є. Але, як і раніше, не можна купувати, якщо стовпець червоний, і не можна продавати, якщо стовпець зелений. Також сигнали Acceleration/Deceleration (АС) повинні ігноруватися трейдером до того моменту, поки не з'явиться перший заповнений фрактал на купівлю (продаж) за межами пащі Алігатора.

Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): сигнал на купівлю "вище нульової лінії" / продаж "нижче нульової лінії"

Сигнал на купівлю "вище нульової лінії" індикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) утворюється, якщо з'явилося два послідовні стовпці з вищими значеннями, ніж останній найменший стовпець.

Сигнал на продаж "нижче нульової лінії" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) утворюється, якщо з'явилося два послідовні стовпці з нижчими значеннями, ніж останній найбільший стовпець

Якщо гістограма AC нижче нуля, то сигнал на купівлю "нижче нульової лінії" утворюється, коли з'явилося три послідовні стовпці з вищими значеннями, ніж останній найменший стовпець.

Ордер Buy Stop розміщується на 1 піпс вище максимуму сигнального бару.

Якщо гістограма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) вище нуля, то сигнал на продаж "вище нульової лінії" утворюється, коли з'явилося три послідовні стовпці з нижчими значеннями, ніж останній найбільший

Зональна торгівля (четвертий вимір ринку)

Коли рушійна сила (Awesome Oscillator - АТ) та прискорення (Acceleration/Deceleration - АС) спрямовані в один бік (обидва зелені або обидва червоні) - це означає, що рушійна сила не тільки рухається в цьому напрямку, але ще й прискорюється . На цьому принципі базується зональна торгівля (четвертий вимір Б. Вільямса).

Якщо поточні стовпці АС та АТ зелені, це свідчить про зелену зону. Якщо поточні стовпці АС та АТ червоні, це свідчить про червону зону.

Для того щоб відкривати нові позиції на купівлю в зеленій зоні (на продаж у червоній зоні) необхідно не менше двох поспіль зелених (червоних) барів, при цьому ціна закриття другого бару повинна бути вищою (нижче) ціни закриття попереднього бару.

Однак після п'яти зелених чи червоних барів поспіль ми перестаємо "додаватись", т.к. більше 6-8 барів, пофарбованих за один колір, зустрічається рідко.

У разі появи п'ятого зеленого (червоного) бару необхідно виставити Stop Loss ордер на 1 піпс нижче мінімальної (вищої за максимальну) ціни п'ятого бару. Якщо на наступному барі стоп-ордер не буде виконаний, то його потрібно змінити на рівень, який на 1 піпс нижче мінімальної (вищої за максимальну) ціни шостого бару і т.д.

П'ятий вимір ринку: торгівля Ліній Балансу

Лінія Балансу – це лінія, на якій знаходилася б ціна, якби не надходило нової інформації (Хаоса), що впливає на ринок зараз. Б.Вільямс спробував за допомогою найскладніших математичних розрахунків та моделювання на комп'ютері знайти цю Лінію Балансу та побудувати гістограму, яка б показувала відстань між ціною та Лінією Балансу. На його подив виявилося, що ця відстань дуже добре і з достатньою мірою достовірності описується гістограмою Awesome Oscillator.

Якщо уявити Лінію Балансу у вигляді вершини гори, то коли на ринок надходить нова інформація, ціні легше уникнути Лінії Балансу, ніж повернутися згодом до неї ("легше спуститися під гору, ніж піднятися на неї").

Для того, щоб зрозуміти суть п'ятого виміру та навчитися торгувати Лінії Балансу, уважно вивчіть рис. 12:

Покупці були слабшими на барі "b" порівняно з баром "a". Це доводить нижчий максимум бару "b".

Чому продавці були сильнішими на барі "b"? Тому що на ринок надійшла нова інформація (на малюнку позначена пунктирним квадратиком), яка змінила співвідношення сил.

Якщо покупці підбадьоряться і зможуть підняти ринок (див. бар "c") вище максимуму бару "a", то це означає, що відбулися сильні зміни в поведінці біржового натовпу, які є провісником нашої угоди в рамках п'ятого виміру.


Мал. 12. Нова інформація на графіку ціни

У нашому випадку бар "b" буде "базовим". Таким чином ми підійшли до визначення "базового бару".

Базовий бар для сигналу на купівлю - це або поточний бар (бар "b", коли ще не було бару "c"), або останній з найнижчою вершиною (бар "b" після появи бару з більш високим максимумом.

Сформулюємо перші три постулати п'ятого виміру:
- Вивчайте графік праворуч наліво.

Звертайте увагу лише на максимуми, якщо шукайте сигнал на покупку. Звертайте увагу лише на мінімуми, якщо шукаєте момент для продажу. Знайдіть базовий бар: для сигналів на купівлю (на продаж) базовим баром буде або поточний бар, або останній бар з мінімальним максимумом (з максимальним мінімумом). Якщо ви знайшли базовий бар на купівлю чи продаж, то ви як мінімум пройшли свої перші півдорозі до здійснення угоди в рамках п'ятого виміру ринку Б. Вільямса.

П'ятий вимір ринку: сигнал на покупку вище Лінії Балансу

Сигнал на купівлю вище за Лінію Балансу. Якщо ціна перебуває вище Лінії Балансу, і ми шукаємо сигнал для придбання, ми сподіваємося, що ціна " піде " від Лінії Балансу, тобто. "спуститься під гору"). Введемо нове правило - правило №4:

Для купівлі (продажу) необхідний ще один новий максимум (мінімум), якщо Ви йдете від Лінії Балансу, і два нових максимуми (мінімуму), якщо Ви наближаєтеся до Лінії Балансу.

Згідно з цим правилом для появи сигналу на купівлю нам необхідно лише, щоб ціна подолала high найближчого з попередніх барів з вищим максимумом, ніж у базовий бар. Спробую роз'яснити цю думку з допомогою рис. 13.

Припустимо, що на екрані ми бачимо лише бар №1 та всі попередні. Барів №2,3 і т.д. ще немає. У цей момент бар №1 починає потрапляти під визначення базового бару для придбання. Це буде поточний бар, який має high нижче за попередній бар.

Сутність сигналу на купівлю вище лінії балансу полягає в тому, що ми виставляємо відкладений ордер Buy Stop на 1 піпс вище максимуму бару, який передував базовому бару (тобто бару №1 у нашому випадку).

Повертаємось до рис. 13. На графіці з'являється бар №2, у якого high нижче, ніж у бару №1. Автоматично бар №2 стає базовим баром. Ми скасовуємо відкладений ордер, виставлений у попередньому випадку і виставляємо Buy Stop на 1 піпс вище максимуму бару №1 (цей бар є попереднім базовим баром - баром №2). Така сама процедура повторюється і барі №3 і барі "B" . Після появи бару "B" він стає базовим баром, а відкладений ордер розташований на 1 піпс вище максимуму бару №3.

Далі з'являється бар №4, але бар B продовжує залишатися базовим, т.к. якщо дивитися праворуч-ліворуч, то він буде першим баром із найменшим максимумом. Максимум бару №4 нижче, ніж рівень виставленого нами відкладеного ордера, тому ми ще не на ринку. З'являється бар №5, який також не змінив положення базового бару та не виконав наш відкладений ордер. А ось поява бару №6 з максимумом більше, ніж максимум бару, що передував базовому, призвело до того, що наш Buy Stop спрацював і ми увійшли в ринок із "сигналу на покупку вище за Лінію Балансу".

П'ятий вимір ринку: сигнал на купівлю нижче Лінії Балансу

Очевидно, що купуючи нижче Лінії Балансу, ми сподіваємося, що ціна "піде" до Лінії Балансу, ми будемо "підніматися на гору".

Отже, нам потрібен не один максимум, а аж два, щоб отримати сигнал на купівлю нижче Лінії Балансу. Звернемося до рис. 14.

Припустимо, утворився бар "B". Цей бар буде базовим, т.к. він перший, якщо дивитися праворуч-ліворуч, бар із мінімальним максимумом. Тепер для отримання сигналу нам треба знайти 2 максимуми ліворуч від базового бару "B". Бар "3" буде першим із них. Бар "2" нічого очікувати задовольняти нашим критеріям, т.к. його максимум нижче максимуму бару "3". Бар "1" стане нашим другим максимумом, що ми шукаємо. Його high вище максимуму бару "3". Тому ми розміщуємо відкладений ордер Buy Stop на 1 піпс вище high бару "1".

Поява бару "4" не внесла змін до загальної картини: базовий бар, як і раніше, "B", а відкладений ордер ще не виконаний. Бар "5" також не приніс змін. А ось на барі "6" спрацював наш відкладений ордер і сигнал п'ятого виміру на покупку нижче за Лінію Балансу реалізувався.

Білл Вільямс запропонував кілька способів встановлення Stop Loss ордерів: Якщо на ринку існує тренд, то позиції треба закривати, якщо бар ціною закриття перетинає Зуби Алігатора (червону лінію).
- На ринку, що стрімко рухається, як рівень для Stop Loss ордера використовуємо Губи Алігатора (зелену лінію). Ринок визнається стрімким, якщо кут нахилу ціни більший за кут нахилу зеленої лінії. За цим способом і попереднім наприкінці поточного бару Stop Loss ордер переміщається до рівня червоної чи зеленої лінії наступного бару.
- Виставляємо Stop Loss ордер після появи п'ятого поспіль бару в зеленій (червоній) зоні (цей метод розглядався вище при описі зональної торгівлі).

Торгові стратегії Forex