Система 3-х екранів

Не секрет, що головна проблема трейдингу полягає в тому, що той самий індикатор може давати суперечливі сигнали в різних масштабах часу. Наприклад, він може вказувати на висхідний тренд на денному графіку та низхідний тренд на годинному графіку. Інакше кажучи, показання індикаторів стають суперечливими, а торгові сигнали залежить від часового періоду графіка.

І цій проблемі є лише одне рішення: Розбити прийняття рішень на кілька етапів, аналізуючи різні таймфрейми за допомогою різних інструментів.

Без сумніву, найкращий спосіб чітко підійти до такого поділу дає метод трьох екранів. Ви будуєте 3 графіки і послідовно їх аналізуєте.

Першим вибирається "середній" екран - це той масштаб часу, якому найбільше відповідає тривалість збереження позиції, що відкривається (зазвичай, чотиригодинний або годинний графік).

Далі вибираються довгостроковий та короткостроковий масштаби, які на порядок відрізняються від середнього, для середнього екрану денок це, відповідно, денний (чотирьох годинний) та годинний (15- або 5-хвилинні) графіки.

Аналіз у системі "потрійного екрану" починається з довгострокового графіка. Система відноситься до трендових, і перше завдання, яке тут стоїть – визначення основного довгострокового тренду, у напрямку якого варто грати, та його стану – початок, середина або закінчення. Відповідно, на цьому графіку необхідно застосовувати трендові індикатори, основним з яких є MACD-гістограма. Напрямок тренда визначається співвідношенням двох останніх штрихів або точок гістограми: висхідна гістограма, коли остання точка вище за попередню, вказує на підвищувальний тренд, низхідна гістограма вказує на необхідність грати на продаж.

Слід враховувати, що:
- поворот або спад гістограми говорить про закінчення та розворот тенденції.
- повороти вгору, що відбуваються нижче нульової лінії, подають сильніші сигнали на покупку, ніж повороти вище цієї лінії.
- повороти вниз, що відбуваються вище нульової лінії, подають сильніші сигнали на продаж, ніж повороти нижче нульової лінії.

Рекомендується використовувати відразу кілька індикаторів тенденцій для виключення помилкових сигналів. Базове правило: грати лише у напрямі тенденції, виявленої на першому довгостроковому "екрані".

Наприклад, у певний момент часу ми бачимо на графіку Н4 яскравий бичачий тренд:

Гістограма МАКД знаходиться в позитивній ділянці і підвищується.

На другому середньому екрані необхідно виявити рух проти основного тренду - "хвилю, яка біжить проти течії". Це, як жовтий колір світлофора - необхідно почати готуватись до угоди, розворот корекції по тренду вкаже на можливість купівлі чи продажу.

При основній тенденції до підвищення на першому екрані, наприклад, чотиригодинному графіку, годинні спади вказують на можливість покупки, при тижневій тенденції до зниження денні підйоми вказують на потенційну можливість продажу наприкінці виявленої корекції. На другому екрані необхідно використовувати сигнальники, такі як RSI, Stochastic та ін.

При цьому:
- сигнал на купівлю подається, якщо на першому екрані висхідний тренд, а сигнальник на другому екрані, наприклад RSI, впав нижче лінії перепроданості 20% і починає відновлюватися;
- сигнал на продаж подається, якщо на першому екрані тренд низхідний, а RSI на другому екрані піднявся вище за лінію перекупленості 80% і починає падати.
 

Припустимо. На малюнку ми бачимо ідеальний момент: стохастик розвернувся після корекції і наказав на покупку.

Третій екран навіть не є графіком - це метод розміщення ордера на купівлю або продаж залежно розташування індикаторів на двох попередніх графіках. Елдер називає його "ковзаючим наказом".

Отже: якщо основна тенденція йде вгору, а корекція - вниз, то ковзаючі сигнали на покупку вловлюють момент верхніх проривів рівня опору. Метод ковзного наказу про купівлю спрацьовує, коли, наприклад, для довгострокового екрану тижнева тенденція йде нагору, а сигнальник другого денному екрані падає. Розмістіть наказ про купівлю трохи вище за максимум попереднього дня. При підйомі цін позиція на купівлю повинна бути відкрита, як тільки ціна підніметься вище за гребеня попереднього дня до виставленого рівня. Якщо ж спад цін продовжиться, він не торкнеться наказу про купівлю. Тоді опустіть наказ наступного дня на один тик вище останнього максимуму котирувань.

«Продовжуйте щодня опускати наказ про купівлю, доки він не виявиться зачепленим, або поки тижневий індикатор, розвернувшись вниз, не скасує сигнал про купівлю».

Якщо основна тенденція йде вниз, а корекція - вгору, то сигнали, що ковзають, на продаж вловлюють момент нижніх проривів рівня підтримки. За тижневої тенденції до зниження зачекайте, поки підйом денного сигнальника не задіє спосіб ковзаючого наказу про продаж. Розмістіть наказ на продаж трохи нижче за мінімум останнього дня. Як тільки ринок поверне вниз, ви автоматично відкриєте позицію зниження.

Якщо зростання цін продовжиться, щодня зрушуйте рівень наказу про продаж на кілька тиків нижче за мінімум останньої свічки. Мета методу ковзного наказу про продаж — вловити момент нижнього нижнього прорилу. Наказ набирає чинності, коли денна тенденція до підвищення обривається, і тижнева тенденція до зниження знову входить у свої права.

Як розміщують захисні ордери в системі трьох екранів

Стоп-ордер на фіксацію збитку при позиції на підвищення слід ставити трохи нижче за мінімум даного або попереднього ігрового дня - у найменшого з двох.

Стоп-ордер на фіксацію збитку при позиції на зниження слід ставити трохи вище за максимум даного або попереднього ігрового дня - у найбільшого з двох. Далі ордери можна зрушувати по ходу ринку.

Тепер подивимося, наскільки правильно ми спрогнозували ринок.

Як бачите, прогноз виявився точним. І взявши такий рух, можна збільшити свій депозит приблизно у півтора-два рази. Це справді потужна система.