Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Нассим Талеб. Одураченные случайностью

Если сосед достиг успеха на фондовой бирже, то он - гений или везунчик? Если мы ошибочно принимаем удачу за мастерство, то неизбежно превращаемся в "одураченных случайностью",- предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб. Книга помогает справляться с глубоко укоренившейся тенденцией недооценивать случайность. Она о здравом смысле, математически стройная, но при этом – развлекательная и информативная.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


Неудачник забирает все – нелинейности жизни

Теперь я подвергну банальность, что жизнь несправедлива, некоторой экспертизе, но под новым углом. Поворот: жизнь несправедлива нелинейным способом. Эта глава о том, как маленькое преимущество в жизни может привести к сильно непропорциональному вознаграждению или, более злобно, как никакое преимущество вообще, но очень, очень маленькая помощь от случайности, может привести к золотому дну.

Эффект песочной кучи

Во-первых, мы определим нелинейность. Есть много способов представить ее, но один из наиболее популярных в науке, называется эффектом песочной кучи, который я могу проиллюстрировать следующим образом. В настоящее время я сижу на пляже в Копакабане, в Рио-де-Жанейро, пытаясь не делать ничего напрягающего, далекий от чтения и писанины (безуспешно, конечно, поскольку я мысленно пишу эти строки). Я играю с пластмассовыми пляжными игрушками, позаимствованными у ребенка, пробуя строить сооружение - скромно, но упорно делая попытки подражать Вавилонской башне. Я непрерывно добавляю песок к вершине, медленно повышая всю конструкцию. Мои вавилонские родственники думали, что смогут, таким образом, достигнуть небес. У меня более скромные цели - проверить, насколько высоко я смогу подняться прежде, чем все свалится. Я продолжаю добавлять песок, наблюдая, как структура, в конечном счете, разрушится. Непривыкший видеть взрослых, строящих песочные замки, ребенок смотрит на меня с изумлением.

Со временем - к восхищению наблюдающего ребенка - мой замок неизбежно сваливается, чтобы воссоединиться с остальной частью песка на пляже. Можно сказать, что последняя песчинка ответственна за разрушение всей структуры. Здесь мы являемся свидетелем нелинейного эффекта, результирующего из линейной силы, приложенной к объекту. Очень маленький дополнительный вход, здесь песчинка причинила непропорциональный результат, а именно, разрушение моей Вавилонской башни Народная мудрость объединила много таких явлений, засвидетельствовав их выражениями, типа "соломинка, которая сломала спину верблюда" или "капля, переполнившая чашу".

Эта нелинейная динамика имеет книжное название - теория хаоса, что не совсем верно потому, что это не имеет никакого отношения к хаосу. Теория хаоса интересуется, прежде всего, функциями, в которых маленькие входные изменения могут вести к непропорциональной реакции. Модели популяции, например, могут приводить к взрывному росту или к исчезновению вида, в зависимости от очень маленьких различий в популяции в отправной временной точке. Другая популярная научная аналогия - погода, которая показывает, что простое трепетание крыльев бабочки в Индии может вызвать ураган в Нью-Иорке. Но классики могут предложить свою лепту также: Паскаль (тот же самый из главы 7) сказал, что если бы нос Клеопатры был слегка короче, судьба мира изменилась бы. Клеопатра имела миловидную внешность с тонким, удлиненным носом, который заставил Юлия Цезаря и его преемника Марка Антония влюбиться в нее (здесь интеллектуальный сноб во мне не может сопротивляться разногласию с обычной мудростью; Плутарх утверждал, что Клеопатре умела беседовать с людьми, что и приводило к безумному увлечению ею скорее, чем ее симпатичная внешность; я верю этому).

Введение случайности

Вещи могут стать более интересными, когда случайность входит в игру. Вообразите комнату ожидания, полную актерами в очереди на прослушивание. Число актеров, которые победят, очевидно, невелико и они будут теми, наблюдаемыми публикой, представителями профессии, как мы видели в нашем обсуждении пристрастия выживания. Победители бы пошли в БелЭйр, чувствуя необходимость приобрести некоторую сноровку в потреблении предметов роскоши и, возможно, вследствие распущенного и неритмичного образа жизни, флиртовать со злоупотреблением веществ. Относительно других (большинство), мы можем вообразить их судьбу: проведение жизни, подавая кофе в соседнем кабаке «и борясь с биологическими часами, между прослушиваниями.

Можно спорить, что актер, который получает ведущую роль, которая катапультирует его в славу и дорогие плавательные бассейны, имеет некоторые навыки, которых нет у других, некоторое обаяние или определенную физическую черту, которая была совершенной спичкой для такой карьеры. Я прошу различать. Победитель может иметь некоторые действующие навыки, но такие же имеют и все другие, иначе они не были бы в комнате ожидания.

Это интересный признак славы, что она имеет свою собственную динамику. Актер становится известным некоторым частям публики потому, что он известен другим слоям публики Динамика такой славы следует за вращающейся спиралью, которая, Возможно, началась в момент прослушивания, поскольку выбор мог быть вызван некоей глупой деталью, которая удовлетворила настроение экзаменатора в тот день. Не влюбись экзаменатор в предыдущий день в человека с подобно звучащей фамилией и наш выбранный актер из той специфической, выборочной истории, будет подавать кофе в происшедшей типовой истории.

Учимся печатать

Исследователи часто используют пример клавиатуры, чтобы описать порочную динамику выигрышей и потерь в экономике и проиллюстрировать, что заключительный результат очень часто является незаслуженным. Договоренность о расположении букв на клавиатуре пишущей машинки - пример успеха наименее заслуживающего метода. Поскольку наши пишущие машинки имеют порядок букв на клавиатуре, устроенный неоптимальным способом, фактически, в такой неоптимальной манере, которая замедляет печатание, чтобы избегнуть затыкания ленты, поскольку они были разработаны в менее электронные времена, вместо того, чтобы сделать работу легкой. Поэтому, когда мы начали делать лучшие пишущие машинки и компьютеризировали текстовые процессоры, было сделано несколько попыток рационализировать компьютерную клавиатуру, но напрасно. Люди были обучены на старой клавиатуре и их привычки были слишком тяжелы для изменения. Люди покровительствуют тому, что другие люди любят делать. Принуждение к рациональной динамике процесса было бы излишним, нет, невозможным. Это называется результатом, зависящим от пути, и мешало многим математическим попыткам в моделировании поведения.

Очевидно, что возраст информации, гомогенизировав наши вкусы, делает несправедливость даже более острой - те, кто выигрывают, захватывают почти всех клиентов. Пример, который возбуждает больше всего, как наиболее захватывающий удачливый успех - это пример изготовителя программного обеспечения Микрософт и ее унылого основателя Билла Гейтса. В то время, как трудно отрицать, что Гейтс - человек высоких личных стандартов, этики работы и незаурядного интеллекта, но лучший ли он? Заслуживает ли он это? Ясно, что нет. Большинство людей вооружено его программным обеспечением (подобно мне самому) потому, что другие люди оборудованы его программным обеспечением, вполне круговой эффект (экономисты называют это "внешностями сети"). Никто никогда не утверждал, что это лучшее программное обеспечение. Большинство конкурентов Гейтса яростно ревнуют к его успеху. Они взбешены тем фактом, что он сумел выиграть так много в то время, как многие из них борются за выживание своих компаний.

Такие идеи идут супротив классических экономических моделей, в которых результаты либо следуют из точной причины (нет никакого внимания к неуверенности), либо из победы хорошего парня (хороший парень тот, кто более квалифицирован и имеет некоторое техническое превосходство). Экономисты поздно обнаружили зависимые от пути эффекты в своих играх, а затем пробовали обсудить тему, которая иначе была бы вежливо очевидной. Например, Брайан Артур, экономист, занимавшийся нелинейностями в Институте Санта-Фе, написал, что случайные события вкупе с положительной обратной связью скорее, чем технологическое превосходство, определят экономическое превосходство - не столь уж глубокомысленный вывод в данной области экспертизы. В то время, как ранние экономические модели исключали случайность, Артур объяснил, как "неожиданные заказы, случайные встречи с адвокатами, прихоти менеджеров... могли бы помочь определить тех, которые достигли увеличения продаж раньше других и какие фирмы, через некоторое время, будут доминировать".

Содержание Далее

Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика