Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Нассим Талеб. Одураченные случайностью

Если сосед достиг успеха на фондовой бирже, то он - гений или везунчик? Если мы ошибочно принимаем удачу за мастерство, то неизбежно превращаемся в "одураченных случайностью",- предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб. Книга помогает справляться с глубоко укоренившейся тенденцией недооценивать случайность. Она о здравом смысле, математически стройная, но при этом – развлекательная и информативная.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


Тестер исторических данных

Программист помог мне построить тестировщик исторических данных ли бэктестер. Это программа, связанная с базой данных исторических цен, которая позволяет мне проверять гипотетическую прошлую результативность любого правила для торговли средней сложности. Я могу просто применять механическое правило торговли, подобное покупке акции, если она закрывается более, чем на 1.83% выше её средней цены предыдущей недели и немедленно получаю идею относительно прошлой результативности такого правила. Экран высветит мой гипотетический отчет о сделках, связанных с этим правилом торговли. Если мне не нравятся результаты, я могу изменять процент, скажем, 1.2%. Я могу также сделать правило более сложным. Я буду продолжать пробовать, пока я не найду хорошо работающий набор правил.

Что я делаю? Точно та же самая задача поиска оставшихся в живых в пределах набора правил, которые, возможно, могут работать. Я приспосабливаю правило к данным. Такая деятельность называется взыскиванием данных. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд будет всегда представлять некоторую обнаружимую модель. Я убежден, что существует торгуемая ценная бумага в Западном мире, которая на 100% коррелированна с изменениями температуры в Улан-Баторе, столице Монголии. Говоря технически, есть даже худшие расширения. Недавняя выдающаяся статья Салливана, Тиммермана и Уайта идет дальше и полагает, что правила, которые могут успешно использоваться сегодня, могут быть результатом пристрастия выживания.

Предположим, что какое-то время, инвесторы экспериментировали с техническими прав лами торговли, вытянутыми из очень широкого пространства — в принципе, тысячи параметризаций разнообразных типов прав л. С течением времени, прав ла, которые, оказались исторически хорошо результативными, получают большее внимание и рассматриваются, как "серьезные соперники" инвестиционным сообществом, в то время как неудачные правила торговли, более вероятно, будут забыты Если рассматривается достаточное число прав л торговли в течение времени, то некоторые прав ла, благодаря чистой удаче, далее в очень большой выборке, производят превосходный результат, даже если они совсем не обладают прогнозирующей властью над доходностью актива. Безусловно, вывод, основанный исключительно на подмножестве выживших прав л торговли может вводить в заблуждение в этом контексте, так как он не учитывает полный набор начальных прав л торговли, большинство из которых вряд ли будет иметь меныиую результативность.

Я вынужден порицать некоторую чрезмерность в тестировании исторических данных, которую я наблюдал в течение своей личной карьеры. Есть превосходный продукт, предназначенный только для этого, называемый Omega Trade Station, который предлагается в настоящее время на рынке и используется десятками тысяч трейдеров. Он даже предлагает свой собственный компьютерный язык. Борясь с бессонницей, компьютеризированные трейдеры стали тестировщиками, пропахивающими данные в поисках некоторых их свойств. Они бросают своих обезьянок на пишущие машинки, без того, чтобы определить, что за книгу они хотят, чтобы писала их обезьянка, и жаждут натолкнуться где-нибудь на гипотетическое золото. Многие из них слепо верят в это.

Один из моих коллег, человек с престижными степенями дошел в своей вере в такой виртуальный мир до точки полной потери всякого смысла реальности. Могла ли капелька здравого смысла, остававшаяся в нем быстро исчезнуть под насыпями моделирований или у него не оставалось ничего, я не могу сказать. Близко наблюдая его, я узнал, что естественный скептицизм у него, возможно, исчез под весом данных - поскольку он был чрезвычайно скептичен, но в других областях. Ах, Юм!

Более тревожное расширение

Исторически, медицина работала методом проб и ошибок -другими словами, статистически. Мы знаем к настоящему времени, что могут быть полностью случайные связи между симптомами и лечением и что некоторые лекарства успешно проходят медицинские испытания просто по случайным причинам. Я не могу претендовать на роль эксперта в лекарствах, но много читал медицинскую литературу в течение прошедших пяти лет. Достаточно долго, чтобы беспокоиться о стандартах, как мы увидим в следующей главе. Медицинские исследователи редко бывают статистиками, а статистики - медицинскими исследователями. Многие медики даже отдаленно не знают про это пристрастие. По правде, оно может играть несущественную роль, но оно, безусловно, существует. Одно недавнее медицинское исследование связывает курение сигарет с сокращением рака легких, таким образом, конфликтуя со всеми предыдущими исследованиями. Логика подсказывает, что результат может быть подозрителен и является простым совпадением.

Содержание Далее

Детальная информация деревянные стеклопакеты у нас.

Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика