Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Таран В. Играть на бирже просто

Эта книга о том, как зарабатывать деньги на изменениях курсов валют. Прочитав ее, вы узнаете, как устроена мировая финансовая система и как обычному человеку стать частью финансового мира, извлекая из нового интересного дела прибыль и получая от него удовольствие. Сделайте с этой книгой первый шаг к финансовому успеху!


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


7.4.1. Скользящая средняя

Скользящая средняя (MA - Moving Average) относится к аналитическим инструментам, которые помогают трейдеру следовать за тенденцией. Ее предназначение в том, чтобы определить время начала новой тенденции или подтвердить существование текущей. Да, а еще - предупредить о ее завершении или повороте. Фактически, используя скользящие средние, мы с вами устраиваем за тенденцией слежку: пока она, ничего не подозревая, развивается, мы за ней наблюдаем. В некотором смысле, скользящие средние - спутники тренда. Строят скользящие средние, как вы понимаете, методом усреднения (сглаживания) ценовых показателей. Жалко только одно: по своей природе MA хоть чуть-чуть, но отстает от динамики рынка. В то же время, хорошо то, что краткосрочное MA точнее передает движение цен, чем более продолжительное.

Первый вопрос, который задает себе трейдер, садясь за свой компьютер - является ли сейчас рынок растущим или падающим? А также, какой на рынке сейчас тренд - краткосро чный, среднесрочный или долгосрочный? На один из этих вопросов отвечает индикатор - он показывает направление тренда на графике, построенном на определенных временных интервалах. Соответственно, если на дневном графике вы видите восходящий тренд, не факт, что на часовом ситуация такая же - может быть, там в это время все наоборот.

Типы скользящих средних

Различают 3 основных типа скользящих средних - простую, экспоненциальную и взвешенную.

Простая скользящая средняя (SMA). Её вычисляют по следующей формуле: SMA = Sum(Pi)/n, где n - количество дней (параметр средней), Pi - котировки валюты для всех дней, принимающих участие в расчете текущего значения средней.

По-русски говоря, если сложить n последних цен и поделить сумму на их количество (n), мы и получим среднее значение цены за n последних периодов. Это и будет текущее значение простой скользящей средней.

Вычисление SMA является довольно простым, но котировки любого из дней имеют один и тот же "вес" (важность). Поэтому, например, на дневном графике при большом параметре n и при условии, что реальный тренд окажется короче по времени, "давно минувшие дни" приведут к погрешности в оценке текущей рыночной ситуации. Обычно SMA считают на периоде 3, 5, 10, максимум 20 дней.

Взвешенная скользящая средняя (WMA). При расчете текущего значения взвешенной средней для каждого дня задается определённый вес wi, который уменьшается с удалением дня в прошлое. Формула получается такая: WMA = Sum(wi*Pi) / Sum(wi), где wi = 1/i.

Как вы поняли, в числителе - сумма произведений цен и их весов, а в знаменателе - сумма весов. Параметр, который нужно выбрать для расчета взвешенной средней - то же самое число n, определяющее количество дней, участвующих в расчете. Величина i колеблется от 1 до n, если текущую цену считать первой.

Взвешенную скользящую среднюю можно использовать на любом временном промежутке. При этом веса можно задавать как угодно: обычно "минувшие дни" считают менее важными, а последние - наиболее важными и имеющими максимальный вес. В таком случае средняя более достоверно отражает последние события, не переставая учитывать и те, которые были n периодов времени назад. Плохо то, что при больших периодах усложняется вычисление взвешенного среднего, ведь каждому периоду надо придать свой вес, поэтому WMA оптимально применять на краткосрочных и среднесрочных промежутках времени.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Экспоненциальная скользящая вычисляется по формуле: EMA = EMA(t-1) + (2/(n+1))*(Pt - EMA(t-1)), где Pt - текущая котировка; n - период усреднения. Как видите, каждое новое значение EMA содержит в себе информацию о предыдущем - в формуле для расчета текущего EMA используется предшествовавшее текущему значение EMA(t-1). Следовательно, EMA учитывает всю исто-рию, хотя нужно ли нам это свойство? Скорее нет, чем да …

Экспоненциальную скользящую среднюю можно рассчитывать для любого периода времени. Последние дни получаются более значимыми, но, тем не менее, эта скользящая все равно не является наилучшей скользящей средней. А раз так, то вот вам ответ на вопрос, а какую же скользящую лучше использовать: тип скользящей средней нужно выбирать в зависимости от стоящих перед вами задач и исходя из обоснованности использования любого из упомянутых типов средних.

Общие правила работы со скользящими средними таковы:

Самым важным сигналом, показывающим направление тренда, является общее направление движения скользящей средней. При восходящей MA нужно придерживаться бычьего рынка и играть на повышение. Следует покупать, когда цены упадут до MA, ставя защитный ордер ниже недавнего минимума цен. А если уже поставили, то дальше ордер можно тихонечко подтягивать вверх, по мере повышения самой цены. При нисходящей средней следует играть на понижение, открывая короткие позиции, когда цены подскочат до MA или чуть выше. Мы как бы ловим откат на "межвежьем" рынке и открываемся по направлению нисходящего тренда. В этом случае защитный ордер следует размещать чуть выше последнего пика цен и подтягивать его в направлении движения цен в случае продолжения "медвежьего" тренда.

Вторым сигналом служит пересечение MA и графика цены. Такой сигнал является сильным, например, для наметившегося "бычьего" рынка. Как мы говорили, средняя немножко не успевает за ценой, отстает. Когда цена начнет резко расти после, скажем, продолжительного падения, она будет просто вынуждена пересечь свою скользящую среднюю. Здесь нет волшебства, а есть простая математика. Так вот такое пересечение и скажет нам о том, что на последних периодах цена стала расти значительно быстрее, чем она делала это в течение предшествующего им временного промежутка. Третьим сигналом служит разворот MA на минимальном или максимальном значении. Если MA расположена под графиком цены и имеет локальный минимум, а график цены имеет положительный наклон, то поступает сигнал средней силы о "бычьем" направлении рынка и об открытии позиции вверх. Если же график не имеет положительного наклона, то поступает очень слабый сигнал, для подтверждения которого нужно использовать дополнительные сигналы.

Методы торговли на основе скользящих средних

На основе скользящей средней были разработаны несколько осцилляторов (так называется один из типов индикаторов), например:
-скользящая средняя схождения-расхождения ("moving average convergence/divergence", коротко - MACD);
-темп изменения цены (rate of change - ROC);
-индикатор относительной силы (relative strength index - RSI).

Далее

Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика