Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Американский менеджер, спец. по управлению рисками, управляющий партнер американского подразделения фирмы Cheyne, рассказывает в книге как профессионально овладеть этой наукой и в чем её суть. К.Грант также является членом совета директоров Managed Futures Association. Данная книга рассчитана как на начинающих трейдеров, так и на руководителей крупного ранга.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.04.2018 г.).


СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
Слова признательности
Введение
Глава 1. Инвестиции в управление рисками
Что ты собираешься делать со всеми этими рисками, Джо?
Stray cat blues
Глава 2. Постановка целей: каких показателей вы хотите добиться?
Оптимальная целевая доходность
Номинальная целевая доходность
Уровень максимального «стопа»
Контроль рисков по-европейски (часть 1)
«Полежать на пляже»
Глава 3. Структура прибылей и убытков во времени
Единицы времени
Промежутки времени
You’ve got a friend
Гистограмма наблюдений значений прибылей/убытков
Статистика
Дань уважения Сэру Исааку Ньютону

Среднее значение прибыли/убытка
Стандартное отклонение
Стандартные отклонения и Доверительные интервалы
Вычисление значения статистической величины стандартного отклонения
Вычисление стандартного отклонения выборки
Применения статистической величины стандартного отклонения
Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными
Коэффициент Шарпа
Медиана прибылей/убытков
Доля выигрышных дней
Показатель эффективности, Средний показатель прибыли/убытка, Соотношение Выигрышных и Убыточных дней
Просадка капитала
Корреляция
Корреляция с рыночными эталонами
Взаимно-корреляционный анализ
Сериальная корреляция
Корреляции «кухонной раковины» («Kitchen sink»)
А теперь сведем все воедино
Глава 4. Компоненты риска отдельного портфеля
Историческая волатильность
Подразумеваемая волатильность опционов
Корреляция
Рисковая стоимость (VaR)
Обоснования метода расчета рисковой стоимости
Виды расчетов VaR
1. Вариационно-ковариационный (аналитический) метод расчета VaR.

2. Метод Исторического Моделирования (историческая волатильность)
3. Метод Статистического Моделирования (метод Монте-Карло)
Проверка точности VaR
Продолжение следует...
Скачать книгу Читать
Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика