Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Джонс Райан Биржевая игра.
Сделай миллионы, играя числами

Никто не получил на финансовых рынках мега-прибыли, опираясь исключительно на удачу. Если трейдер планирует делать большие деньги, то вопрос лишь в том, - как распорядиться своими ресурсами. Главное - адекватно разработанная стратегия управления капиталом. Она положена в основу создания этой книги.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ

Теперь, когда мы располагаем необходимым количеством данных, мы можем заставить их сослужить нам хорошую службу. Наилучший подход состоит в том, чтобы сравнить различные наборы тестируемых данных. Предшествующие тесты проводились для рынка бондов в период с 1994 по 1998 годы. Ниже приведены аналогичные сведения для периода с 1990 по 1994 годы. Снова были протестированы 496 комбинаций:

• Из 496 тестов 361 комбинация позволила заработать деньги.
• В 76 тестах создалось более 14.000 долларов прибыли.
• В 27 тестах создано более 22.000 прибыли (на уровне половины прибыли или больше по сравнению с самым лучшим вариантом).
• Только 2 комбинации оказались в 10 процентах от самого лучшего варианта.
• В краткосрочном периоде никакая из комбинаций не создала дохода.
• Минимальный убыток, который был получен в краткосрочном периоде, составил - $2.100.
• Максимальное падение капитала для всех 496 тестов составило 27.000 долларов.
• В 388 тестах "проседание” капитала составило 10.000 долларов или больше.
• Только 48 комбинаций допускали "проседание" капитала менее чем на 8.000 долларов.
• Средний убыток составил более 14.000 долларов.
• В 477 тестах имелся процент выигрышей на уровне, меньшем 50% (означающий, что только 19 комбинаций имели процент выигрышей более 50%).
• Высший процент выигрышей составил 61%, а низший - 24%.
• Средний процент выигрышей составил 38%.
• Фактор прибыли (см. определение в главе 13) был 2,00 или выше в 41 комбинации.
• Фактор прибыли был ниже 1,5 в 417 комбинациях.
• 361 из 496 комбинаций позволили заработать деньги в долгосрочном периоде.
• Только в 68 комбинациях результат составил $15.000 или больше в долгосрочном периоде.

Два набора данных значительно отличаются друг от друга. Во-первых, по количеству комбинаций, позволяющих реально заработать деньги. Число комбинаций, которые позволяют сделать деньги, упало на 25 процентов. Однако количество комбинаций, которые дают 14.000 долларов прибыли и больше, упало на 80 процентов. Число комбинаций, которые позволяют получить, по крайней мере, половину прибыли от наилучшей комбинации, упало на 86 процентов. Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать деньги в краткосрочном периоде, снизилось на 100 процентов.

Другое важное сопоставление данных показывает, что:

• Максимальное снижение капитала возросло на 42%.
• Число комбинаций, допускающих снижение на сумму, превышающую 10.000 долларов, возросло на 64%.
• Среднее "проседание" капитала выросло на 3.000 долларов (27%).
• Число сделок, для которых был получен фактор прибыли, равный 1,5 или выше, упал с 331 комбинации до 79.
• Прибыли в долгосрочном периоде упали на 27%, а количество сделок, в которых прибыль составила более 15.000 долларов, упало на 85%.

Очевидная проблема этого метода - это проблема согласованности. Если вы будете использовать этот метод в течение восьми лет, то есть все шансы, что вы сумеете заработать, по крайней мере, какие-то деньги. Шансы получить приличный доход при небольших падениях цены не слишком велики. Оптимизация покажет вам, каковы были ее параметры для тестируемого периода, но они не смогут даже приблизительно сказать вам, каковы должны быть оптимальные параметры для последующего периода торговли, когда вы действительно будете рисковать деньгами. Предположим, мы возвращаемся к 1994 году, только что перед этим закончив тестирование системы с такими параметрами, как 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 47-дневная долгосрочная скользящая средняя. Какова вероятность того, что 18 и 47 являются оптимальными параметрами для торговли в 1995 году? Эта вероятность равна 1/496. И, если вы выберите другой набор параметров, вероятность того, что он будет оптимальным, также составляет только 1/496! Я могу сказать, что здесь шансы отнюдь не в нашу пользу (при условии, что оптимальные параметры попадают в тестируемый диапазон).

Таким образом, то, что нам требуется, характеризуется большим допуском на ошибку. Есть все основания полагать, что мы не сумеем выбрать наилучшую комбинацию. Однако мы также, скорее всего, не выберем и наихудшую комбинацию. Мы хотим, чтобы у нас были все шансы заработать деньги вне зависимости оттого, какой набор параметров будет нами выбран. Система пересечения, использующая скользящие средние, прошла через плохой цикл, а затем вернулась в хороший. Если бы мы начали пользоваться этой системой в 1990 году, то вероятность того, что мы заработаем больше 14.000 долларов через четыре года торговли, составляла только 15 процентов. Однако вероятность того, что мы заработаем деньги в течение последующих четырех лет, увеличилась до 74 процентов. Эти данные плохо согласуются между собой. Помимо этого, становится очевидным, что правильный набор параметров выбрать практически невозможно.

Далее

Пластиковые окна в Муроме купить окна в Муроме.

Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика