Главная Forex: суть и основные понятия Как стать трейдером Торговые стратегии Механические торговые системы Взгляд на форекс с другой стороны Forex изнутри Лучшие дилинговые центры

Джонс Райан Биржевая игра.
Сделай миллионы, играя числами

Никто не получил на финансовых рынках мега-прибыли, опираясь исключительно на удачу. Если трейдер планирует делать большие деньги, то вопрос лишь в том, - как распорядиться своими ресурсами. Главное - адекватно разработанная стратегия управления капиталом. Она положена в основу создания этой книги.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


Общая чистая прибыль. Максимальное проседание капитала

Общая чистая прибыль

Этот показатель рассчитывается как валовая прибыль минус валовой убыток. Он даст вам самое широкое представление о том, что может дать вам система или метод. Общая чистая прибыль имеет мало смысла, если ее не разбить на годы или по периодам времени, когда она была получена. Например, система, работающая с рынком бондов, редко дает больше чем 5.000 - 8.000 долларов на контракт за год. Поэтому, если система за 10 лет дала 20.000 долларов, то это значит, что она создавала в среднем за год 2.000 долларов. Очевидно, что это ниже среднего. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо обратить внимание на другие аргументы.

Максимальное проседание капитала

Понятие "проседание капитала" вызвало полемику в кругу исследователей рынка. Вот правильное определение термина: это расстояние между максимальной и минимальной точкой, достигнутой после того, как размер капитала достиг нового максимума. Другими словами, если в настоящий момент размер капитала равен 50.000 долларов, но несколько недель назад он находился на уровне 60.000 долларов, то в настоящий момент снижение размера .капитала составляет 10.000 долларов. Эта величина спада будет сохраняться до той поры, пока прежний максимум в 60.000 долларов не будет преодолен. Если капитал не упадет ниже 50.000 долларов до того, как счет выйдет на новый максимум, то будет считаться, что падение составляет 10.000 долларов. Если система ранее зафиксировала максимум в размере 20.000 долларов, а затем капитал упал до 8.000 долларов прежде, чем подняться выше, то максимальное снижение будет уже 12.000 долларов, а не 10.000 долларов.

Польза от этого показателя не очень большая. Прежде всего значение капитала может еще четыре или пять раз падать до уровня, близкого к 10.000 долларов, тем самым доказывая вероятность и более значительных снижений. Или если в другом случае счет может упасть ниже 3.000 долларов, то это говорит о том, что падение на 10.000 долларов было скорее исключением из общего правила. Помимо этого, если когда-то было зафиксировано падение на 10.000 долларов, то это не значит, что каким-то волшебным образом этот уровень не будет преодолен в будущем. Падение капитала не знает о том, что оно должно остановиться на каком-то определенном уровне. Убытки не осознают, что они должны составить 1.000 или 100.000 долларов. Тем не менее такая статистика помогает понять, чего ожидать при оценке общего риска по методу.

Я где-то читал, что хорошо использовать этот показатель, поделив его на объем чистой прибыли. Если результат будет составлять менее 10 процентов от чистой прибыли, то вполне вероятно, что это будет очень хорошая система. Я искренне против этого. Если система тестировалась в течение 2 лет с чистой прибылью в 20.000 долларов, а убыток составил 10.000 долларов, то, следуя этой логике, такой системой не стоит пользоваться. Однако если система тестировалась в течение 10 лет и создала прибыли на 100.000 долларов и при этом максимальное падение капитала составило 10.000 долларов, то система считается эффективной. Проблема здесь состоит в том, что я могу протянуть сколько угодно времени, наращивая прибыль, чтобы привести числа в соответствие с данным критерием. Система не станет лучше от десятилетнего тестирования. А что, если падение цены произойдет сразу же после начала вашей торговли? Каково соотношение тогда? Если вы не заработали никаких прибылей, то оно равно бесконечности. Лучшее соотношение, которое можно использовать, - это среднее падение цены к среднегодовой прибыли, которое обсуждается в разделе, посвященном среднему падению капитала.

Далее

Паркетная химия в магазине parket-losk.ru.ru от ведущих европейских брендов.

Торговые стратегии Forex
Яндекс.Метрика